可以从一台服务器在另一台SQL server上执行查询

有可能做像这样的事情吗

select * from [anotherserver].somedatabase.dbo.employee

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[anotherserver]与我当前的SQL server位于同一网络上。

是与链接的服务器有关，请参见MSDN上的内容以及这篇关于如何在SQL server中使用的文章。您可以执行以下操作：

SELECT *
FROM   OPENROWSET(
           'SQLOLEDB',
           'Server=yourServer;Uid=yourID;Pwd=yourPWD;Database=yourDB',
           'select somfield1,somefield2 from yourTable'
       ) AS alias

但是您必须非常小心地使用引号字符（'），确保有正确的字符串