Statistics 用加权数据计算百分位数

我一直在努力寻找一种计算向量X的百分位数的方法，给定权重W，它在W中是连续的。也就是说，当W的一个元素趋于零时，我希望百分位计算的结果与初始向量中未包含X的相应值相同。有人能推荐一种尊重这一特性的加权百分位算法吗？

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谢谢。

您可以通过模拟解决此问题，以获得预期正确的答案

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重新规范化权重，使之和为1，然后从X中抽取n个样本，用概率W替换X。计算n个样本的百分位数，就完成了。随着max（W）/min（W）的增加，您将需要更多的n，但即使在现代机器上绘制一千万个样本也是很快的。

虽然放弃了这个主题，但stackoverflow不仅提供了答案，还提供了该函数的python代码，