Statistics SAS中的面板数据回归

我现在看到的是一个面板数据集，我必须对其进行回归。由于我这学期刚开始攻读博士学位，同时学习了计量经济学课程，所以我对许多统计应用和回归方法仍然是新手。 我想做一个简单的回归，比如Y=x1x2x3等等，现在我已经浏览了一些文献，发现对于面板数据，做固定效应回归是很常见的。而且，我的Y变量只有正值，所以我想用Tobit模型

我正在做一些关于金融业分析师覆盖率的研究。我的自变量是某家公司分析师的覆盖率，因此根据观察，我有一名分析师和一家公司，以及该公司的不同特征（市值和beta等）。所有这些数据都是每月一次的。由于覆盖率不能变为负值（仅为0），我在考虑Tobit模型

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你有什么好的回归方法吗？或者有一些好的信息来源（电子书、书面书籍，通过大学我几乎可以接触到与我工作领域相关的任何东西）（因为我必须为未来的研究学习这些东西）？

固定效应回归将是错误的。你的数据至少在几个月内是相关的。在SAS/STAT中，您将使用proc glimmix。SAS/ETS可能有其他可执行tobit链接的程序。也许是proc qlim？对于一年级的研究生来说，这是相当先进的。建议你从更资深的同事那里得到一些帮助。

你正在计划一项复杂的分析，你真的应该咨询你友好的邻里统计学家。我不知道你的结果度量（“分析师覆盖率”）是什么样子的，但我怀疑托比特回归是正确的选择：它通常适用于存在检测阈值的情况——小值无法精确测量，但已知小于截止值。