Algorithm 电子金融交易所最常用的订单匹配算法有哪些？
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某个地方有订单匹配算法列表吗？通常他们使用先进先出算法，因为它们最大化了有效订单的数量 每个交易所都有自己的一套规则，并在其网站上进行了解释。
这是一个例子。一般来说，有两组匹配算法，一组用于市场的每个状态：
- 连续交易
- 拍卖
价格/时间优先级，也称为先进先出，确保 同一价格水平的所有订单均按时间优先级填写；价格水平上的第一个订单是匹配的第一个订单 假设按价格和时间排序的订单簿如下所示：
Id Side Time Qty Price Qty Time Side
---+------+-------+-----+-------+-----+-------+------
#3 20.30 200 09:05 SELL
#1 20.30 100 09:01 SELL
#2 20.25 100 09:03 SELL
#5 BUY 09:08 200 20.20
#4 BUY 09:06 100 20.15
#6 BUY 09:09 200 20.15
Id Side Time Qty Price Qty Time Side
---+------+-------+-----+-------+-----+-------+------
#3 20.30 100 09:05 SELL
#1 20.30 50 09:01 SELL
#5 BUY 09:08 200 20.20
#4 BUY 09:06 100 20.15
#6 BUY 09:09 200 20.15
Id Side Time Qty Price Qty Time Side
---+------+-------+-----+-------+-----+-------+------
#3 20.30 150 09:05 SELL
#5 BUY 09:08 200 20.20
#4 BUY 09:06 100 20.15
#6 BUY 09:09 200 20.15
按比例忽略下订单的时间，并根据订单的相对数量按价格水平向所有订单分配填充数量。再拿上面的初始订单，让我们匹配相同的“购买250@20.35“订单 填充物应为：
Id Side Time Qty Price Qty Time Side
---+------+-------+-----+-------+-----+-------+------
#3 20.30 200 09:05 SELL
#1 20.30 100 09:01 SELL
#2 20.25 100 09:03 SELL
#5 BUY 09:08 200 20.20
#4 BUY 09:06 100 20.15
#6 BUY 09:09 200 20.15
Id Side Time Qty Price Qty Time Side
---+------+-------+-----+-------+-----+-------+------
#3 20.30 100 09:05 SELL
#1 20.30 50 09:01 SELL
#5 BUY 09:08 200 20.20
#4 BUY 09:06 100 20.15
#6 BUY 09:09 200 20.15
CME小组提供了一个他们所采用的方法，并链接到每个方法的描述
有关更多信息，您可能还想查看上的“订单匹配”相关文档。谢谢。我从你的描述中了解到了发生了什么，但我对表格有点困惑——例如，在第一个表格中，当按价格和时间排序时，为什么要先显示订单#3再显示订单#1？我假设左边的两列是买单，右边的两列是卖单？无论是买还是卖都暗示在表的哪一边数量和时间是开的，但我在表中添加了买/卖指示，使其立即变得明显。我使用ID只是为了让您可以在不同的表之间关联订单。我选择ID来反映订单的提交时间（->时间列）。感谢这一改进，但我不得不说我仍然对行排序感到困惑。据我所知，你是按价格然后按时间排序的，所以所有相同价格的订单都应该按时间递增的顺序出现。因此，根据我的说法，“4”正确地先于“6”，因为它们具有相同的价格，而且“4”首先出现；但我希望1先于3，因为它们的价格相同，而且是先发生的（1的价格是9:01，3的价格是9:05）。为什么#1出现在#3之后？我同意时间顺序有点混乱。我在回答中添加了以下注释：
NB：卖方订单按时间排序的顺序是升序，买方订单按时间排序的顺序是降序，因此优先级最高的订单始终位于中间，优先级向外降低（向上或向下，取决于侧面）。404