Excel 如何在quantlibxl中为IRS浮动支腿定价

我是quantlibxl的初学者，我正在做Marco Marchioro的讲座2IRS浮动腿的练习

这是我的问题：
当我使用给定的示例时，NPV（qunatlib计算和excel计算）都可以工作。 但是如果我更改定价日期，在生效日期之后，qllegNPV会给出错误消息（#NUM）。我怎么修理它

以下为条款清单附表：

定价日期：2015年10月30日
生效日期：2015年7月23日
终止日期：2022年7月23日
期限：3M

我尽力用excel解释我的功能
建立现金流计划（irs浮动计划#0000）：

预测曲线（swp预测#0000）

伦敦银行同业拆借利率指数（欧元银行同业拆借利率#0000）

贴现曲线（swp贴现#0000）：

IRS浮动支腿（IRS浮动支腿#0000）：

legNPV：

=qlLegNPV(irs-float-leg#0000,swp-discount#0000)

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谢谢您的帮助。

您没有报告实际的错误消息（您可以通过调用

ohRangeRetrieveError

函数并将包含错误的单元格地址传递给它来查找），但我猜它会告诉您缺少修复

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只要定价日期在生效日期之前，浮动利率息票的所有定价都可以在利率曲线之外进行预测。但是，如果定价日期晚于生效日期，则某些固定结果将是过去的。在这种情况下，您无法再预测它们（曲线仅涵盖未来），因此必须提供它们。您可以通过调用

qlIndexAddFixings

函数来实现这一点；完成后，计算会将它们提取出来。要了解您需要的特定修复，您可以查看上面提到的错误消息。

ohRangeRetrieveError（）

如果您知道哪些单元格是导致错误的原因，这是很好的。我还在第一个选项卡的第一列中使用

ohLogSetFile（logfile，loglevel）

，为整个电子表格打开日志到文件。日志级别为5会产生最详细的日志记录。

欢迎使用Stackoverflow。分享您迄今为止尝试过的相关代码片段。亲爱的Luigi，您可以研究一下以下内容吗：

=qlFlatForward(swp-forecast,0,TARGET,0.29%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)  

=qlEuribor(euribor,3M,swp-forecast#0000,,)

=qlFlatForward(swp-discount,0,TARGET,4%,Actual/360,Continous,SemiAnnual,,)  

=qlIborLeg(irs-float-leg,Following,5000000,irs-float-schedule#0000,,,Actual/360,0,1,euribor,0,0,,)

=qlLegNPV(irs-float-leg#0000,swp-discount#0000)