Pine script 关于自动处理长订单与短订单的问题

我一直在编写一个pine编辑器脚本，当先前的蜡烛收盘价（和当前价格）高于Ichimoku Cloud indicator的“Lead Line 1”和“Lead Line 2”时，应该下一个长订单，而当先前的蜡烛收盘价（和当前价格）低于这两行时，应该下一个短订单。此外，当下单时，止损应为ATR的2倍，高于（空头头寸）或低于（多头头寸）进场价。这可以通过蜡烛上方和下方的拖尾线直观地显示出来。回笼利润应为止损与进场价之差的1.5倍

正如您将从我的屏幕截图中看到的那样，多头和短头条目似乎在任何地方都有，我也不太确定止损和获利回吐功能是否正常工作

这张照片显示了在云层内和云层下拍摄的一个长位置（这两个我都不想要）

这张照片显示了在云层上方拍摄的一个短位置，这也不应该发生

有人能解决这个问题吗？我将附上我的代码，但我将非常感谢您提供的任何帮助或建议

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud, STC, CMF, and ATR Strategy", shorttitle="Strategy", overlay=true)

// Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input(defval=20, minval=1, title="Ichimoku Conversion Line Length", group="Ichimoku Cloud")
basePeriods = input(30, minval=1, title="Ichimoku Base Line Length", group="Ichimoku Cloud")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Ichimoku Lagging Span 2 Length", group="Ichimoku Cloud")
displacement = input(60, minval=1, title="Ichimoku Displacement", group="Ichimoku Cloud")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
     title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
     title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)

// Average True Range (ATR)
ATR = atr(input(defval=14, type=input.integer, title="ATR", group="Averge True Range (ATR)"))[1]
Multip = input(defval=2, type=input.integer, title="Multiplier", group="Averge True Range (ATR)")

// Risk to Reward Ratio (RR)
rr = input(defval=2.0, title="Risk to Reward Ratio", group="Risk to Reward Ratio")

// Stop Loss & Target Price
longStopPrice = low - ATR * Multip
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rr)

shortStopPrice = high + ATR * Multip
shortStopDistance = close + shortStopPrice
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rr)

plot(longStopPrice,"Long Stop Loss")
plot(shortStopPrice,"Short Stop Loss")

// Long vs. Short Positon
validLong = close[1] > leadLine1 and close[1] > leadLine2
validShort = close[1] < leadLine1 and close[1] < leadLine2

// Enter trades whenever a valid setup is detected
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=validLong)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=validShort)

// Exit trades whenever our stop or target is hit
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=longTargetPrice, stop=longStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=shortTargetPrice, stop=shortStopPrice, when=strategy.position_size < 0)

/@version=4
策略（“Ichimoku云、STC、CMF和ATR策略”，shorttitle=“策略”，overlay=true）
//一墨云
转换周期=输入（defval=20，minval=1，title=“Ichimoku转换行长度”，group=“Ichimoku云”）
基期=输入（30，最小值=1，title=“Ichimoku基线长度”，group=“Ichimoku云”）
滞后跨度2周期=输入（120，最小值=1，title=“Ichimoku滞后跨度2长度”，group=“Ichimoku云”）
位移=输入（60，最小值=1，title=“Ichimoku位移”，group=“Ichimoku云”）
唐奇安（len）=>平均值（最低（len），最高（len））
conversionLine=donchian（转换期）
基线=donchian（基期）
leadLine1=平均值（在线、基线）
leadLine2=donchian（滞后期2）
p1=绘图（引线1，偏移量=位移-1，颜色=颜色。绿色，
title=“Lead 1”）
p2=绘图（引线2，偏移量=位移-1，颜色=颜色.red，
title=“潜在客户2”）
填充（p1、p2，颜色=引线1>引线2？颜色。绿色：颜色。红色）
//平均真实范围（ATR）
ATR=ATR（输入（deffal=14，type=input.integer，title=“ATR”，group=“平均真实范围（ATR）”）[1]
multi=input（deffal=2，type=input.integer，title=“乘数”，group=“平均真实范围（ATR）”）
//风险报酬比（RR）
rr=输入（defval=2.0，title=“风险报酬比”，group=“风险报酬比”）
//止损与目标价格
longStopPrice=低-ATR*Multip
longStopDistance=近距离-longStopDistance
LongtTargetPrice=close+（LongtTopDistance*rr）
shortStopPrice=高+ATR*Multip
shortStopDistance=近距离+短距离
shortTargetPrice=close-（shortStopDistance*rr）
地块（longStopPrice，“长止损”）
地块（短期停止价格，“短期停止损失”）
//多头与短头仓位
validLong=close[1]>leadLine1，close[1]>leadLine2
validShort=关闭[1]<引线1，关闭[1]<引线2
//在检测到有效设置时输入交易
strategy.entry（id=“Long”，Long=strategy.Long，when=validLong）
strategy.entry（id=“Short”，long=strategy.Short，when=validShort）
//当我们的止损点或目标被击中时退出交易
策略.exit（id=“Long exit”，from_entry=“Long”，limit=longTargetPrice，stop=longtopprice，when=strategy.position\u size>0）
策略.exit（id=“Short exit”，from\u entry=“Short”，limit=shortTargetPrice，stop=shortStopPrice，when=strategy.position\u size<0）

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非常感谢你

尝试绘制没有偏移的引线。这两条线的绘图和实际数据可能会混淆。

您必须考虑位移。当引导线偏移到未来时，当前收盘实际上高于/低于引导线的历史值。乙二醇

validLong = close[1] > leadLine1[displacement - 1] and close[1] > leadLine2[displacement - 1]

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不管怎么说，这个情节更多的是为了形象化。主要的问题是数字本身，以及（我想）如何设置变量。还有置换的代码，所有的都是交易视图如何设置指示器的。好的，没关系，我想我明白你们对置换的看法了。位移肯定把一切都搞砸了。我想问题是如何在变量中包含位移。。。