Pine script 策略和学习中价值观图的差异

我正在把这个策略变成一项研究

我当前的脚本

//@version=4
//strategy(title = "Noro's RiskDonchian Indicator", shorttitle = "RiskDonchian indi", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)
study(title = "Noro's RiskDonchian Indicator", shorttitle = "RiskDonchian indi", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
tp = input(3.0, minval = 1, title = "Take-profit, %")
tptype = input(defval = "2. Fix", options = ["1. None", "2. Fix", "3. Trailing"], title = "Take-profit type")
sltype = input(defval = "2. Center", options = ["1. None", "2. Center"], title = "Take-profit type")
risklong  = input(1.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(1.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
pclen = input(20, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show Background")
showof = input(false, title = "Show Offset")
showlabel = input(true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

var  position = 0 // analogue strategy.position_size

//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2

//Take-profit
tpl = 0.0
tpl := tptype == "2. Fix" and position > 0 ? tpl[1] : h * (100 + tp) / 100

//Stop-loss
tps = 0.0
tps := tptype == "2. Fix" and position < 0 ? tps[1] : l * (100 - tp) / 100

//Lines
tplcol = showll and needlong and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pclcol = showll and needlong ? color.blue : na
sllcol = showll and needlong and sltype != "1. None" ? color.red : na
tpscol = showll and needshort and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pcscol = showll and needshort ? color.blue : na
slscol = showll and needshort and sltype != "1. None" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tplcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pclcol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = sllcol, title = "SL Long")
plot(center, offset = offset, color = slscol, title = "SL Short")
plot(l, offset = offset, color = pcscol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpscol, title = "TP Short")

//Background
size = position
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Lot size
// risksizelong = -1 * risklong
// risklonga = ((center / h) - 1) * 100
// coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
// lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
// risksizeshort = -1 * riskshort
// riskshorta = ((center / l) - 1) * 100
// coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
// lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
mo = 0
mo := position != 0 ? 0 : high >= center[1] and low <= center[1] ? 1 : mo[1]

if h > 0 and position[1] == 0 and needlong and truetime and high >= h[1]
    position := 1

if position[1] == 1 and needlong and truetime and (high >= tpl[1] or low <= center[1])
    position := 0

if h > 0 and position[1] == 0 and needshort and truetime and low <= l[1]
    position := -1

if position[1] == -1 and needshort and truetime and (low <= tps[1] or high >= center[1])
    position := 0

plotshape(position[1] == 0 and position[0] == 1, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, text="Long", size=size.tiny)
plotshape(position[1] == 1 and position[0] == 0, style=shape.xcross, color=color.green, text="Exit Long", size=size.tiny)

plotshape(position[1] == 0 and position[0] == -1, style=shape.triangledown, color=color.red, text="Short", size=size.tiny)
plotshape(position[1] == -1 and position[0] == 0, style=shape.xcross, color=color.red, location=location.belowbar, text="Exit Short", size=size.tiny)

/@version=4
//策略（title=“Noro's RiskDonchian Indicator”，shorttitle=“RiskDonchian indi”，overlay=true，默认数量类型=策略。股权百分比，初始资本=100，默认数量价值=100，佣金价值=0.1）
研究（title=“诺罗风险指数”，shorttitle=“风险指数”，叠加=true）
//背景
needlong=输入（true，title=“Long”）
needshort=输入（true，title=“Short”）
tp=输入（3.0，最小值=1，title=“获取利润，%”）
tptype=input（defval=“2.Fix”，options=[“1.None”，“2.Fix”，“3.Trailing”]，title=“获取利润类型”）
sltype=input（defval=“2.Center”，选项=[“1.None”，“2.Center”]，title=“获取利润类型”）
risklong=输入（1.0，最小值=0.0，最大值=99.9，title=“长期风险大小，%”）
riskshort=输入（1.0，最小值=0.0，最大值=99.9，title=“短期风险大小，%”）
pclen=输入（20，最小值=1，title=“价格通道长度”）
showll=输入（true，title=“显示行”）
showbg=输入（假，title=“显示背景”）
showof=输入（假，title=“显示偏移”）
showlabel=输入（true，title=“Show label”）
fromyear=输入（1900，最小值=1900，最大值=2100，title=“起始年”）
toyear=输入（2100，最小值=1900，最大值=2100，title=“To Year”）
frommonth=input（01，minval=01，maxval=12，title=“From Month”）
tomonth=输入（12，最小值=01，最大值=12，title=“到月份”）
fromday=输入（01，minval=01，maxval=31，title=“From day”）
今天=输入（31，最小值=01，最大值=31，title=“今天”）
var位置=0//模拟策略。位置\u大小
//价格渠道
h=最高（高，pclen）
l=最低（低，pclen）
中心=（h+l）/2
//获利
tpl=0.0
tpl:=tptype==“2.修复”和位置>0？tpl[1]：h*（100+tp）/100
//止损
tps=0.0
tps:=tptype==“2.Fix”和位置<0？tps[1]：l*（100-tp）/100
//线条
tplcol=showll和needlong和tptype！=“1.没有”？颜色。酸橙：na
pclcol=showl和needlong？蓝色：na
sllcol=showll和needlong和sltype！=“1.没有”？颜色：红色：na
tpscol=showl和needshort和tptype！=“1.没有”？颜色。酸橙：na
pcscol=showl和needshort？蓝色：na
slscol=showl和needshort和sltype！=“1.没有”？颜色：红色：na
偏移量=showof？1 : 0
绘图（tpl，offset=offset，color=tplcol，title=“TP Long”）
绘图（h，偏移=偏移，颜色=pclcol，title=“通道高”）
绘图（中心，偏移=偏移，颜色=sllcol，title=“SL Long”）
绘图（中心，偏移=偏移，颜色=slscol，title=“SL Short”）
绘图（l，偏移=偏移，颜色=pcscol，title=“通道低”）
绘图（tps，偏移=偏移，颜色=tpscol，title=“TP Short”）
//背景
大小=位置
bgcol=showbg==false？na:大小>0？颜色。石灰：尺寸<0？颜色：红色：na
bgcolor（bgcol，传输=70）
//批量
//risksizelong=-1*risklong
//risklonga=（（中心/h）-1）*100
//coeflong=abs（risksizelong/risklonga）
//lotlong=（strategy.equity/close）*coeflong
//risksizeshort=-1*riskshort
//riskshorta=（（中心/l）-1）*100
//coefshort=abs（risksizeshort/riskshorta）
//lotshort=（strategy.equity/close）*coefshort
//交易
truetime=时间>时间戳（从年、从月、从日、00、00）和时间<时间戳（从年、明天、今天、23、59）
mo=0
mo:=位置！=0 ? 0：高>=中心[1]，低0和位置[1]==0，需要长时间和真实时间，高>=h[1]
位置：=1
如果位置[1]==1，需要长时间、真实时间和（高>=tpl[1]或低0，位置[1]==0，需要短时间、真实时间和低可能是以下原因：

策略仅在栏关闭时执行
只有在
策略执行后，才在下一个栏上打开一个位置（订单填充）。进入/退出
（满足条件）
pine文档中对此有任何描述吗？这里：
…默认情况下，在历史和实时计算过程中，代码是在条形图结束时计算的。
，
Broker Emulator
部分也有有用的信息