Python 大熊猫的年化收益

我想确认我对年化回报公式（使用月回报）的表述是最优的

我使用的年化回报率公式（其中M是月回报率，D是月回报率的总计数），其中月回报率的计数大于12，如下所示：

或者，如果每月返回计数小于12，则该值将发生变化：

以下是我在熊猫中对这一公式的表述：

ann_return = observations.apply(lambda y: y.apply(lambda x: x+1))
ann_return = (ann_return.prod() ** (np.min(12/len(ann_return.index.values)) if len(ann_return.index.values) > 12 else 12/len(ann_return.index.values)))-1

公式

---

这将计算年化回报率。它既适用于单个数字，也适用于数据帧。在后一种情况下，第一个参数

percent

和第二个参数

months

可以是数据帧

使用Python 3.7.0和Pandas 0.23.4以及NumPy 1.15.2对其进行了测试

def annualize_return(percent: float, months: int) -> float:
    """Return the annualized return percentage given the holding return percentage and the number of months held.

    >>> annualize_return(1.5, 1)  # doctest: +ELLIPSIS
    19.56...
    >>> annualize_return(6.1, 3)  # doctest: +ELLIPSIS
    26.72...
    >>> annualize_return(30, 12)  # doctest: +ELLIPSIS
    30.00...
    >>> annualize_return(30, 15)  # doctest: +ELLIPSIS
    23.35...
    >>> annualize_return(float('nan'), 15)
    nan
    >>> annualize_return(0, 0)
    0

    References:
        https://en.wikipedia.org/wiki/Holding_period_return
        https://www.wikihow.com/Calculate-Annualized-Portfolio-Return
    """
    # Ref: https://stackoverflow.com/a/52618808/
    if months == 0:
        return percent
    rate = percent / 100
    years = months / 12
    rate = ((rate + 1)**(1 / years)) - 1
    percent = rate * 100
    return percent


if __name__ == '__main__':
    import doctest
    doctest.testmod(verbose=True, exclude_empty=True)

---

数据框中有哪些列？你能举一个数据框的例子吗？我不知道1和12之间的插入符号应该是什么意思。@piRSquared:1和12/D之间的插入符号/楔形符号表示最小值@DYZ:dataframe中只有一列，这是一个月收益列表。索引是一系列相应的每月日期。@northernthinking对所有行都是相同的，那么？谢谢您指出公式末尾缺少的减法1。python代码不也需要显示这个吗？我认为第一个公式是正确的。第二个公式是尊重你的想法，并给出一种计算方法。

-1

嵌入在布尔值

D<12

中。当

D<12

时，该

True

值将计算为

1

。当

False

时，其计算结果为

0

。这为您捕获了if语句。明白了，我相信减1是无条件的。应该是有条件的是指数计算<代码>指数=12/D，如果D>12，否则：指数=min（1,12/D）这是受以下方向启发的：，我很难看到的值。根据您的回答和进一步的审查，我认为最有效和正确的一行应该是：

（df.add（1.prod（）**（12/len（df.index.values））-1

哦！你的意思是从整件事中减去一件？啊，那就更有意义了。1的减法等于指数。算了吧。我希望我现在能理解你的想法。否则，我的兴高采烈可能会让事情变得更加混乱。

def annualize_return(percent: float, months: int) -> float:
    """Return the annualized return percentage given the holding return percentage and the number of months held.

    >>> annualize_return(1.5, 1)  # doctest: +ELLIPSIS
    19.56...
    >>> annualize_return(6.1, 3)  # doctest: +ELLIPSIS
    26.72...
    >>> annualize_return(30, 12)  # doctest: +ELLIPSIS
    30.00...
    >>> annualize_return(30, 15)  # doctest: +ELLIPSIS
    23.35...
    >>> annualize_return(float('nan'), 15)
    nan
    >>> annualize_return(0, 0)
    0

    References:
        https://en.wikipedia.org/wiki/Holding_period_return
        https://www.wikihow.com/Calculate-Annualized-Portfolio-Return
    """
    # Ref: https://stackoverflow.com/a/52618808/
    if months == 0:
        return percent
    rate = percent / 100
    years = months / 12
    rate = ((rate + 1)**(1 / years)) - 1
    percent = rate * 100
    return percent


if __name__ == '__main__':
    import doctest
    doctest.testmod(verbose=True, exclude_empty=True)