Python 熊猫群比；聚合到原始数据帧中

原始数据帧是：

                       open  high  low  close
2018-01-01 09:30:00    22.2  24.4  21.1  23.3
2018-01-01 09:35:00
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2018-03-09 15:00:00

我想在日/周/月的基础上计算开/高/低/关，并将结果和相关指数（周、月）聚合到原始数据框中，多指数如下：

open_day  open_week  open_month              open  high  low   close
2018-Jan  1st-week   2018-01-01   09:30:00   22.2  24.4  21.1  23.3
                                  09:35:00
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听起来你需要

df.assign(open_month=df.index.strftime('%Y%B'),
  open_week=df.index.strftime('%W'),
  open_date=df.index.date,
  open_time=df.index.time).\
   set_index(['open_month','open_week','open_date','open_time'])
Out[235]: 
                                            open  high   low  close
open_month  open_week open_date  open_time                         
2018January 01        2018-01-01 09:30:00   22.2  24.4  21.1   23.3
                                 09:35:00   22.2  24.4  21.1   23.3
2018March   09        2018-03-01 09:35:00   22.2  24.4  21.1   23.3

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如果您发布了一个您尝试过的代码示例，并描述了为什么它不能产生您预期的结果，那么您更有可能得到一个有用的答案。同意，但老实说，我仍然在起草代码以实现我想要的行为，而我无法想出任何代码。这就是为什么我只能在这里描述我的预期行为。@TianYan您需要重新采样您可以搜索Ohlc感谢您提供的提示，以进一步计算每天/每周/每月的开/高/低/关，并将其附加到原始数据框中。我将研究相似、重采样、ohlc等。。干杯