使用Quantlib Python进行引导

我想使用QuantLib库在Python中引导收益率曲线。 我知道当使用C++进行引导时，在QuantLiab中有一个调用PootWistyIeldRelt的函数，但是当我使用Python时，在python QuiqLB中没有这样的函数。 我想知道在Python QuantLib中是否有一个pieclewiseYieldCurve的别名，因此我必须调用别名函数名才能使用pieclewiseYieldCurve函数

我是否应该创建自己的函数来引导收益率曲线

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谢谢

分段YieldCurve

是一个类模板，因此不能将其导出为Python。默认情况下，我们将它的特定实例化导出到Python；它被导出为

分段平坦向前

，并对应于

分段屈服曲线

如果需要另一个实例化，可以编辑

QuantLib SWIG/SWIG/pieclewiseYieldCurve.i

，添加它（查看文件末尾时，您会发现一些如何执行的示例），并重新生成和重新编译Python包装器

最后，

QuantLib SWIG/Python/examples/swap.py

中提供了一个引导示例