Python中的分布式滞后模型

我在

StatsModels

中快速查找了分布式滞后模型，但找不到。相似的是。我可以将VAR模型转换为分布式滞后模型吗？如何转换？如果已经有其他具有分布式滞后模型的包，那就太好了。如果有，请告诉我

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谢谢

如果使用有限分布滞后模型，只需使用OLS或FGLS，滞后预测值形成协变量矩阵，以及一些自相关参数化模型（如果使用FGLS）

如果您的目标变量是向量值的，那么同样的建议也适用，它只是变成了一个多元回归问题，对于输出的每个组件都有一个单独的回归，如果目标组件的错误项之间存在相关性，则可能会有额外的协方差结构

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Python中似乎没有一个标准的统计数据包直接实现这一点，可能是因为它在几乎任何实际情况下都会归结为FGLS。

使用AR模型和包含外生变量的exog参数是否正确？（见此处：）