Python 将宽柱重塑为长柱

我有一张像下面这样的照片

tno,tdate,buyprice,sellprice,qty,t1,t2
1,2017,10,20,5,teamA,teamB
2,2017,5,10,5,teamB,teamA

预期op:

tno,tdate,buyprice,sellprice,qty,t1,t2
1,2017,10,20,5,teamA,NaN
1,2017,10,20,5,NaN,teamB
2,2017,5,10,5,teamB,NaN
2,2017,5,10,5,NaN,TeamA

发生的事情是，我将两个不同团队之间的内部事务分离为两个不同事务中的一个

我试着使用

df.unstack（）

，还读到我不知道如何告诉熊猫我想要取消堆叠

更新1：

问题的大背景是：

tno,tdate,buyprice,sellprice,qty,Buyerteam,Sellerteam
1,2017,10,20,5,teamA,teamB
2,2017,5,10,5,teamB,teamA

有两种类型的交易

类型1。其中，Buyerteam=NaN或Sellerteam=NaN（决不能两者兼而有之） 我计算

数量*（买入价或卖出价）

来计算团队的支出。如果buyTeam为NaN，则我做

qty*sellprice

，

如果sellTeam=NaN，则我做qty*buyprice

类型2。其中t1和t2都不是NaN（本问题中的情况） 我正在尝试将type2数据转换为type1数据。但是如果我不介绍NaN，我的

quantity*（买入价或卖出价）

条件将无法应用

---

我希望我介绍NaN的意图是明确的。

如果可能，请为团队提供一个输出栏：

编辑：如果只有两个团队可以与一起使用，则最后一个对于相同的列顺序使用，最后一个：

---

是否可以为所有团队提供一个输出列？为问题添加了一些详细信息抱歉，我脱机了。但我愿意帮助你们，虽然更好的是用这种方式创造新的问题。你能用期望的输出更改数据样本，以便更好地解释和验证我的或其他解决方案吗？当然@jazrael谢谢你的帮助，我更新了问题。只是NaN对我很重要。因此，预期的o/p需要与我在问题中所显示的一样

df = pd.lreshape(df, {'t':['t1','t2']})
print (df)
   buyprice  sellprice  tdate  tno      t
0        10         20   2017    1  teamA
1         5         10   2017    2  teamB
2        10         20   2017    1  teamB
3         5         10   2017    2  teamA

df = pd.concat([df.drop('t2', axis=1), df.drop('t1', axis=1)], ignore_index=True)
       .reindex_axis(df.columns, 1)
       .sort_values(['tno','tdate'])
print (df)
   tno  tdate  buyprice  sellprice     t1     t2
0    1   2017        10         20  teamA    NaN
2    1   2017        10         20    NaN  teamB
1    2   2017         5         10  teamB    NaN
3    2   2017         5         10    NaN  teamA