Python Var(x)和cov(x,x)don';在numpy中不会给出相同的结果
协方差的一个性质是,cov(x,x)=var(x) 然而,在numpy我没有得到同样的结果Python Var(x)和cov(x,x)don';在numpy中不会给出相同的结果,python,numpy,covariance,variance,Python,Numpy,Covariance,Variance,协方差的一个性质是,cov(x,x)=var(x) 然而,在numpy我没有得到同样的结果 from numpy import var, cov x = range(10) y = var(x) z = cov(x, x)[0][1] print y, z 我做错什么了吗?如何获得正确的结果?您必须使用z=cov(x,bias=1)以N进行归一化,因为var也是N的范数 (根据的规定,cov(无)和var(0)的默认ddof不同。请尝试指定ddof(或偏差): >>> co
from numpy import var, cov
x = range(10)
y = var(x)
z = cov(x, x)[0][1]
print y, z
我做错什么了吗?如何获得正确的结果?您必须使用z=cov(x,bias=1)以N进行归一化,因为var也是N的范数
(根据的规定,
cov
(无)和var
(0)的默认ddof不同。请尝试指定ddof(或偏差):
>>> cov(x, x, ddof=0)
array([[ 8.25, 8.25],
[ 8.25, 8.25]])
>>> var(x)
8.25