dplyr为波动率计算中的子集返回负的子脚本错误

我正在使用

dplyr

对我的数据进行子集，使用

fTrading

包

RollVar

计算每日股价的62个滚动方差

我正在使用代码：

library(dplyr)
library(fTrading)
x <- data %>%
  select(datadate, tic, prccd) %>%
  group_by(tic) %>%
  mutate(ret = prccd/lag(prccd)-1) %>%
  mutate(vol = rollVar(ret, n = 62, trim = FALSE))

---

这是一个大的面板数据集，我按股票代码对其进行排序。

您能分享一些数据吗？当然！我可以把它寄到哪里？请阅读有关的信息以及如何给我一个建议。这将使其他人更容易帮助您。您可以使用dput（数据）并将其粘贴到您的问题中。好的，我尝试上载问题中的一些数据。希望这就是你的意思。

  GVKEY LINKPRIM LIID LINKTYPE LPERMNO LPERMCO     LINKDT  LINKENDDT iid   datadate   tic  prccd   ccmbegdt
1  1045        P    1       LC   21020   20010 31/01/1962 04/01/2012   1 03/01/1995 AAMRQ 54.875 01/02/1994
2  1045        P    1       LC   21020   20010 31/01/1962 04/01/2012   1 04/01/1995 AAMRQ 55.000 01/02/1994
3  1045        P    1       LC   21020   20010 31/01/1962 04/01/2012   1 05/01/1995 AAMRQ 56.125 01/02/1994
4  1045        P    1       LC   21020   20010 31/01/1962 04/01/2012   1 06/01/1995 AAMRQ 55.750 01/02/1994
5  1045        P    1       LC   21020   20010 31/01/1962 04/01/2012   1 09/01/1995 AAMRQ 56.875 01/02/1994