R 使用feols在固定效应模型中包含交互项
我对fixest软件包中FEOL的使用有一个问题。我想运行一个回归,其中解释变量R 使用feols在固定效应模型中包含交互项,r,syntax,linear-regression,panel-data,R,Syntax,Linear Regression,Panel Data,我对fixest软件包中FEOL的使用有一个问题。我想运行一个回归,其中解释变量x1是一个具有面板结构的变量,x2是一个时间序列变量。因变量y也具有面板结构 feols(y ~ x1 + x1*x2 | date, dat) 相互作用项x1*x2的系数值得关注。但是如果我运行上面的回归,就会出现一个警告,说明变量x2由于共线性而被删除 我理解它,因为在存在固定时间效应的情况下,任何时间序列变量都将与固定效应共线。但我不知道为什么即使我没有在回归表中单独包含x2,仍然会出现这样的警告 我不想使用
x1
是一个具有面板结构的变量,x2
是一个时间序列变量。因变量y
也具有面板结构
feols(y ~ x1 + x1*x2 | date, dat)
相互作用项x1*x2
的系数值得关注。但是如果我运行上面的回归,就会出现一个警告,说明变量x2
由于共线性而被删除
我理解它,因为在存在固定时间效应的情况下,任何时间序列变量都将与固定效应共线。但我不知道为什么即使我没有在回归表中单独包含x2
,仍然会出现这样的警告
我不想使用I()。相反,我想对描述平均效应的相互作用项只有一个系数。有什么建议吗
我将非常感谢你的帮助!提前感谢。这不是fixest
特有的,而是R
解析公式的特有方式
奇怪的是,在公式中写入x1*x2
不仅包括x1*x2
项,还包括x1
和x2
您需要的是:
x1:x2
仅包括交互(而不包括变量)
I(x1*x2)
其中I()
以下是一些例子:
base = iris
names(base) = c("y", "x1", "x2", "x3", "species")
# the multiplication adds x1 and x2
head(model.matrix(y ~ x1*x2, base))
#> (Intercept) x1 x2 x1:x2
#> 1 1 3.5 1.4 4.90
#> 2 1 3.0 1.4 4.20
#> 3 1 3.2 1.3 4.16
#> 4 1 3.1 1.5 4.65
#> 5 1 3.6 1.4 5.04
#> 6 1 3.9 1.7 6.63
# x1:x2 only includes the product
head(model.matrix(y ~ x1 + x1:x2, base))
#> (Intercept) x1 x1:x2
#> 1 1 3.5 4.90
#> 2 1 3.0 4.20
#> 3 1 3.2 4.16
#> 4 1 3.1 4.65
#> 5 1 3.6 5.04
#> 6 1 3.9 6.63
# I(x1*x2): idem
head(model.matrix(y ~ x1 + I(x1*x2), base))
#> (Intercept) x1 I(x1 * x2)
#> 1 1 3.5 4.90
#> 2 1 3.0 4.20
#> 3 1 3.2 4.16
#> 4 1 3.1 4.65
#> 5 1 3.6 5.04
#> 6 1 3.9 6.63
嗨,非常感谢你给我这个提示!!这很有帮助:)不客气:-)