Warning: file_get_contents(/data/phpspider/zhask/data//catemap/4/r/68.json): failed to open stream: No such file or directory in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 167

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/phpspider/zhask/libs/tag.function.php on line 1116

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Warning: array_chunk() expects parameter 1 to be array, null given in /data/phpspider/zhask/libs/function.php on line 181
VAR模型中Portmanteau检验的P值_R_Time Series_Var_Forecasting - Fatal编程技术网
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VAR模型中Portmanteau检验的P值

r

VAR模型中Portmanteau检验的P值,r,time-series,var,forecasting,R,Time Series,Var,Forecasting,我正在处理二元时间序列数据。我使用VAR模型进行拟合和预测。 但是seria.test（Portmanteau test）中的“p”值给出了p如果我理解正确，您已经使用包vars估计了VAR模型。您继续使用portmanteau测试测试了模型在错误中的自相关 由于0.002549的p值低于0.05的显著性水平α，无自相关的零假设被拒绝 因为自相关是一个不受欢迎的特性，所以您希望继续并搜索没有自相关的模型 换言之，因为错误中仍然存在自相关，所以仍然存在模型无法解释的方差 > var1 = V

我正在处理二元时间序列数据。我使用VAR模型进行拟合和预测。
但是seria.test（Portmanteau test）中的“p”值给出了p如果我理解正确，您已经使用包
vars
估计了
VAR模型。您继续使用
portmanteau测试测试了模型在错误中的
自相关

由于0.002549的p值低于0.05的显著性水平α，无自相关的零假设被拒绝

因为自相关是一个不受欢迎的特性，所以您希望继续并搜索没有自相关的模型

换言之，因为错误中仍然存在自相关，所以仍然存在模型无法解释的方差


> var1 = VAR(datax.ts, p= 8)
> serial.test(var1, lags.pt=10, type = "PT.asymptotic")

    Portmanteau Test (asymptotic)

data:  Residuals of VAR object var1
Chi-squared = 23.724, df = 8, p-value = 0.002549