R 不同层次聚类为固定效应的plm聚类鲁棒误差

如果集群不在面板的时间/组ID级别，如何在plm对象的R中获得多路集群标准错误

软件包

plm

支持使用函数

plm:：vcovHC

计算集群鲁棒标准错误。不幸的是，此函数仅支持在面板的组ID或时间ID上进行集群。在某些情况下，人们可能希望将标准误差集中在与专家组观察单位不同的水平上。一个例子是具有单个固定效应的回归，其中较高聚合级别的变量用作自变量

2014年提出了类似的问题，建议使用引导功能。这个问题之所以不同，是因为（1）我想在两个变量上进行集群，而不仅仅是一个变量；（2）我不想使用引导

---

包

multiwaycov

提供了非常接近我的东西，但不幸的是不支持plm对象。

可能是

sandwich

或

multiwayvcov

包。