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如何使用gls和R中的“权重”命令纠正异方差性？

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如何使用gls和R中的“权重”命令纠正异方差性？,r,regression,R,Regression,我的收入模型如下所示： income.ols <-lm(INCOME~EDUC+EXPER+EXPER2+EDUC:EXPER+FEMALE+UNION+NONWHITE) income.ols查看名称可笑的sandwich软件包，该软件包直接与您的lm的输出一起工作，可以纠正异质性差异。这可能不是问这个问题的合适论坛（stats.stackexchange.com可能会给出更好的回答）。然而，我建议你们使用一个稳健的回归，可以考虑异方差性。[链接]（查看此链接）。它应该指导您如何运行稳

我的收入模型如下所示：

income.ols <-lm(INCOME~EDUC+EXPER+EXPER2+EDUC:EXPER+FEMALE+UNION+NONWHITE)

income.ols查看名称可笑的
sandwich
软件包，该软件包直接与您的
lm
的输出一起工作，可以纠正异质性差异。这可能不是问这个问题的合适论坛（stats.stackexchange.com可能会给出更好的回答）。然而，我建议你们使用一个稳健的回归，可以考虑异方差性。[链接]（查看此链接）。它应该指导您如何运行稳健回归。OLS假设方差为常数，可以将其分解。如果观察结果不同，可以添加相同长度的权重向量，以使方差恒定。例如，如果某个变量导致问题，则权重=1/var可能是一个选项。或者，您可以在变量适合模型之前对其进行预处理-居中/缩放将很流行。