R 按时钟时间聚合带时间戳的zoo对象（即，不只是按zoo对象中的时间）

我有一个zoo对象，它由一个时间戳（到第二个）时间序列组成。时间序列是不规则的，因为值之间的时间间隔不是规则间隔的

我想将不规则间隔的timeseries对象转换为规则间隔的对象，其中值之间的时间间隔是一个常数，例如15分钟，并且是“真实世界”的时钟时间

一些样本数据可能有助于进一步说明

# Sample data
2011-05-05 09:30:04 101.32
2011-05-05 09:30:14 100.09
2011-05-05 09:30:19 99.89
2011-05-05 09:30:35 89.66
2011-05-05 09:30:45 95.16
2011-05-05 09:31:12 100.28
2011-05-05 09:31:50 100.28
2011-05-05 09:32:10 98.28

我希望在每个指定的时间段（例如30秒的时间段）聚合它们（使用我的自定义函数），以便输出如下表所示

关键是我想按时钟时间每30秒聚合一次，而不是从我第一次观察开始的30秒。当然，第一个时间段将是我在要聚合的数据中记录了观察值（即行）的第一个时间段

2011-05-05 09:30:00   101.32
2011-05-05 09:30:30   89.66
2011-05-05 09:31:00   100.28

---

在给出的示例中，我的自定义聚合函数只返回要聚合的“所选行”的“集合”中的第一个值。

我只需将时间截断为间隔，因此假设

t

是时间（如果不是，则使用

as.POSIXct

）

然后，您可以在

bucket

上进行聚合，如

aggregate（值、列表（bucket）、总和）

---

（我不使用

zoo

所以这是纯R）

你应该在

xts

中查看

align.time

。它做的事情非常接近你想要实现的目标

my.data <- read.table(text="date,x
2011-05-05 09:30:04,101.32
2011-05-05 09:30:14,100.09
2011-05-05 09:30:19,99.89
2011-05-05 09:30:35,89.66
2011-05-05 09:30:45,95.16
2011-05-05 09:31:12,100.28
2011-05-05 09:31:50,100.28
2011-05-05 09:32:10,98.28", header=TRUE, as.is=TRUE,sep = ",")

my.data <- xts(my.data[,2],as.POSIXlt(my.data[,1],format="%Y-%m-%d %H:%M:%S"))

library(xts)
res <-align.time(my.data,30)
res[!duplicated(index(res)),]

                      [,1]
2011-05-05 09:30:30 101.32
2011-05-05 09:31:00  89.66
2011-05-05 09:31:30 100.28
2011-05-05 09:32:00 100.28
2011-05-05 09:32:30  98.28

---

my.data我希望我们可以假设这是在zoo或xts对象中。如果是这样，请尝试以下方法：

  # First get a start for a set of intervals, need to use your tz
beg<- as.POSIXct( format(index(dat[1,]), "%Y-%m-%d %H:%M", tz="EST5EDT"))
  # Then create a sequence of 30 second intervals
tseq <- beg+seq(0,4*30, by=30)
  # Then this will creat a vector than you can use for your aggregation fun
findInterval(index(dat), tseq)
  #[1] 1 1 1 2 2 3 4 5
  # To find the first row in a subset of rows from tapply, try "[" with 1
tapply(dat, findInterval(index(dat), tseq), "[", 1)
  #     1      2      3      4      5 
  #101.32  89.66 100.28 100.28  98.28 

#首先开始一组时间间隔，需要使用您的tz
beg读取数据，然后按分钟进行聚合：

Lines <- "2011-05-05 09:30:04 101.32
2011-05-05 09:30:14 100.09
2011-05-05 09:30:19 99.89
2011-05-05 09:30:35 89.66
2011-05-05 09:30:45 95.16
2011-05-05 09:31:12 100.28
2011-05-05 09:31:50 100.28
2011-05-05 09:32:10 98.28"

library(zoo)
library(chron)
toChron <- function(d, t) as.chron(paste(d, t))
z <- read.zoo(text = Lines, index = 1:2, FUN = toChron)
aggregate(z, trunc(time(z), "00:01:00"), mean)

简洁的代码。。。差不多了，但我想每30秒聚合一次，而不是每分钟。用30秒替换对1分钟的引用。我是否遗漏了什么？。我看不到（自定义）聚合正在哪里进行。。。结果看起来是正确的，但我看不出使用上面的代码片段是如何实现的。您没有告诉我们您希望如何聚合（平均值，VWAP…）。我做了和你一样的事情：每30秒只选择第一次交易。这就是
！重复的
可以。我永远不会想到尝试这种方法。有趣的。。。顺便说一句，你能解释一下为什么在创建序列时使用4*30吗。我不明白那部分。你需要一个比你上次观察的时间更长的结束时间。如果您想计算它（您可能应该），那么您需要使用max（index（dat））+30来确保findInterval的区间向量足够长。
Lines <- "2011-05-05 09:30:04 101.32
2011-05-05 09:30:14 100.09
2011-05-05 09:30:19 99.89
2011-05-05 09:30:35 89.66
2011-05-05 09:30:45 95.16
2011-05-05 09:31:12 100.28
2011-05-05 09:31:50 100.28
2011-05-05 09:32:10 98.28"

library(zoo)
library(chron)
toChron <- function(d, t) as.chron(paste(d, t))
z <- read.zoo(text = Lines, index = 1:2, FUN = toChron)
aggregate(z, trunc(time(z), "00:01:00"), mean)

(05/05/11 09:30:00) (05/05/11 09:31:00) (05/05/11 09:32:00) 
             97.224             100.280              98.280