是否有可能通过DCC GARCH（1,1）代码自动运行数十只股票？

我找到了Eric Zivot先生的以下代码（）

有谁能帮我一下，在代码中，DCC GACH 1,1只有2支股票-例如，如果我有100-200支股票，我能运行代码自动检查所有可能的对吗

谢谢，

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Markus

如果您检查代码，您可以看到他使用了数据“MSFT”和“GSPC”。 他计算回报

MSFT.ret = CalculateReturns(MSFT, method="log")
GSPC.ret = CalculateReturns(GSPC, method="log")

创建组合系列

MSFT.GSPC.ret = merge(MSFT.ret,GSPC.ret)

并拟合一元GARCH模型和DCC GARCH模型

# univariate normal GARCH(1,1) for each series
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), 
                          variance.model = list(garchOrder = c(1,1), 
                          model = "sGARCH"), 
                          distribution.model = "norm")

# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ), 
                           dccOrder = c(1,1), 
                           distribution = "mvnorm")
dcc.garch11.spec

dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = MSFT.GSPC.ret)

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在这里，您可以更改“MSFT”和“GSPC”，如果您需要帮助编写一个循环来迭代所有组合，请使用数据发布一个简单的代码。使用数据和一个简单的示例发布一个简单的框架或矩阵。

请将此作为一个示例。向我们展示你迄今为止所做的尝试？谢谢Triss，是的，这家伙做了一对两个单位的合并，所以，例如，我有AAPL，GOOG，MSFT，MS。这里有4只股票，所以我们可以通过symbol.vec=c（“AAPL”，“GOOG”，“MSFT”，“MS”）e自动合并所有股票