R 在模型假人上进行线性虚化时的节点堆栈溢出

我希望你星期天过得愉快

我有一个关于868家银行在94个时间段的银行股票收益率的面板数据集，我在其中创建了时间和银行模型。定义了不同的回归配置之后，我想使用linearHypothesis（）测试各个虚拟集的关节显著性

虽然这对于time dummies来说效果很好，但在尝试测试bank dummies时，我会遇到以下错误：

Error in lengths(x) : node stack overflow
Error during wrapup: node stack overflow

以下是我的（i）代码。创建假人，（ii）定义lm（），以及（iii）运行假设测试：

panel$bank=cut(panel$Entity, breaks = c(0:868), labels=banklabels)
panel$time=cut(panel$Quarter, breaks = c(0:94), labels=timelabels)

bankdummyreg=lm(ret ~ l_ret + l_btm + l_roe + bank, data=panel)
timedummyreg=lm(ret ~ l_ret + l_btm + l_roe + time, data=panel)
--------------------------------------------------------
linearHypothesis(timedummyreg, matchCoefs(timedummyreg, "time"))
Linear hypothesis test

Hypothesis:
timet2 = 0
---
timet94 = 0

Model 1: restricted model
Model 2: ret ~ l_ret + l_btm + l_roe + time

Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)    
1  32739 865.29                                  
2  32646 623.00 93    242.29 136.52 < 2.2e-16 ***
--------------------------------------------------------
linearHypothesis(bankdummyreg, matchCoefs(bankdummyreg, "bank"))
Error in lengths(x) : node stack overflow
Error during wrapup: node stack overflow

panel$bank=cut（panel$Entity，breaks=c（0:868），labels=banklabels）
面板$time=cut（面板$Quarter，中断=c（0:94），标签=timelabel）
bankdummyreg=lm（ret~l_ret+l_btm+l_roe+bank，数据=面板）
TIMEDUMYREG=lm（ret~l_ret+l_btm+l_roe+time，数据=面板）
--------------------------------------------------------
线性假设（timedummyreg，matchCoefs，timedummyreg，time）
线性假设检验
假设：
时间t2=0
---
时间t94=0
模型1：受限模型
模型2：ret~l_ret+l_btm+l_roe+时间
Res.Df RSS Df平方英尺和Pr（>F）
1  32739 865.29                                  
23264623.0093242.29136.52<2.2e-16***
--------------------------------------------------------
线性假设（bankdummyreg，matchCoefs（bankdummyreg，bank）））
长度错误（x）：节点堆栈溢出
wrapup期间出错：节点堆栈溢出

以下是我的面板数据集的my summary（）和str（）的屏幕截图：

由于以前从未遇到过此错误，我也找不到与linearHypothesis（）相关的此错误的任何信息。我还发现，当看到两个虚拟集以相同的方式创建时，时间虚拟的联合测试可以完美地工作，这让我感到困惑。如有任何建议，将不胜感激