R 预测回归中波动机制的指标
假设我想把超额收益回归到时间t上，即股息价格比（dp）的滞后值。 我知道怎么做。但如果我想为波动性制度（比如低、中、高波动期）这样做呢？ 我尝试创建了两个低波动和高波动的指标。但是我现在应该如何编写lm（）代码呢？我应该只是在回归中的dp*指标的滞后值之间进行交互，还是会因为数据将被分割而在时间序列中产生漏洞而导致滞后的混乱？我们将不胜感激R 预测回归中波动机制的指标,r,matlab,regression,prediction,lag,R,Matlab,Regression,Prediction,Lag,假设我想把超额收益回归到时间t上，即股息价格比（dp）的滞后值。 我知道怎么做。但如果我想为波动性制度（比如低、中、高波动期）这样做呢？ 我尝试创建了两个低波动和高波动的指标。但是我现在应该如何编写lm（）代码呢？我应该只是在回归中的dp*指标的滞后值之间进行交互，还是会因为数据将被分割而在时间序列中产生漏洞而导致滞后的混乱？我们将不胜感激