R勾选数据：聚集有关日历的数据

我又回到了收集滴答数据的问题上（）

我听从了你的建议，效果很好。但我对calendar有一个问题：mu xts对象使用dateTime对象进行索引，该对象不遵守SX5E索引的开放和关闭时间

例如：SX5E指数在23:00收盘，但22:00后仍有价格

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我想我可以通过稍微修改Joshua Ulrich代码的第二行来解决这个问题： （）

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price\u 1m我相信您在这里需要做的就是使用xts风格的时间子集。如果您的
xts
对象被称为“Price_1m”，那么

将在所有时间内删除所有不在这些时间之间的数据

如果您想了解更一般的内容，我会让您回头看看
？TimeOfDaySubset

如果你不想，你不必使用我的软件包，但至少看看代码（你可以在网上浏览）也不会有什么坏处。如果您使用
qmao:：MakeStrictlyRegular
您可以在那里进行子集设置。
我相信您在这里需要做的就是使用xts风格的时间子集。如果您的
xts
对象被称为“Price_1m”，那么

将在所有时间内删除所有不在这些时间之间的数据

如果您想了解更一般的内容，我会让您回头看看
？TimeOfDaySubset

如果你不想，你不必使用我的软件包，但至少看看代码（你可以在网上浏览）也不会有什么坏处。如果您使用
qmao:：MakeStrictlyRegular
您可以在那里进行子集设置。
您知道。您链接到的另一个问题有两个答案。我觉得自己很渺小。我的答案将按天分割，然后按
timespan
（类似于
“T08:00:00/T23:00:00”的方式填写和子集
。如果它不能正常工作，可以使用
maxgap
参数来
MakeStrictlyRegular
你知道。你链接到的另一个问题有两个答案。我觉得自己太渺小了。我的答案会在填写之前按天分割，然后按
timespan
（类似于
“T08:00:00/T23:00:00”
。如果它不能正常工作，可以使用
maxgap
参数设置为
makeStrictyRegular
price_1m <-to.period(price,period="minutes",k=1,OHLC=FALSE)
onemin <- seq(start(price_1m),end(price_1m),by="1 min") 
Price_1m <- na.locf(merge(price_1m, xts(,onemin)))[onemin]

Price_1m["T08:00:00/T23:00:00"]