R 将数据转换为xts对象
我对R 将数据转换为xts对象,r,xts,bloomberg,R,Xts,Bloomberg,我对R相当陌生,我的问题相当基本。我使用Rblpapi包将数据直接从彭博社下载到变量x中。然后,该数据在我的环境数据中被列为“2个变量的20个观测值”。它由左侧的日期(按时间排序)和月度价格数据组成,如下所示: ----------------------------- Date PX_LAST ----------------------------- 2014-06-30 55.3; 2014-07-31 52.1; etc...
R
相当陌生,我的问题相当基本。我使用Rblpapi
包将数据直接从彭博社下载到变量x
中。然后,该数据在我的环境数据中被列为“2个变量的20个观测值”。它由左侧的日期(按时间排序)和月度价格数据组成,如下所示:
-----------------------------
Date PX_LAST
-----------------------------
2014-06-30 55.3;
2014-07-31 52.1;
etc...
我现在想在quantmod中使用这些数据,但似乎我需要xts数据。如何轻松地将此类数据转换为xts格式,以便进一步使用它?我总是会出错:
try.xts(x,Error=“chartSeries需要一个可扩展对象”)中出错:chartSeries需要一个可扩展对象
bdh()
返回数据帧:
R> ibm <- bdh("IBM US Equity", "PX_LAST", start.date=Sys.Date()-5)
R> ibm
date PX_LAST
1 2016-12-01 159.82
2 2016-12-02 160.02
3 2016-12-05 159.84
4 2016-12-06 160.35
R> class(ibm)
[1] "data.frame"
R>
R>ibm
上一次PX_的日期
1 2016-12-01 159.82
2 2016-12-02 160.02
3 2016-12-05 159.84
4 2016-12-06 160.35
R> 班级(ibm)
[1] “数据帧”
R>
从以下内容创建xts非常容易:
R> ibmxts <- xts(ibm[, -1, drop=FALSE], order.by=ibm[,1])
R> ibmxts
PX_LAST
2016-12-01 159.82
2016-12-02 160.02
2016-12-05 159.84
2016-12-06 160.35
R>
R>ibmxts ibmxts
最后一次
2016-12-01 159.82
2016-12-02 160.02
2016-12-05 159.84
2016-12-06 160.35
R>
编辑:getTicks()
和getbar()
都允许您指定返回类型并为您提供xts(或其他类型);我只是想提醒我们在这里加上这个