使用R按日期和时间选择5分钟的范围
我有一个数据格式的时间序列使用R按日期和时间选择5分钟的范围,r,time-series,xts,quantitative-finance,hft,R,Time Series,Xts,Quantitative Finance,Hft,我有一个数据格式的时间序列 Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size 2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA 2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA 2016-11-01 01:00:04 938.0
Ask Bid Trade Ask_Size Bid_Size Trade_Size
2016-11-01 01:00:03 NA 938.10 NA NA 203 NA
2016-11-01 01:00:04 NA 937.20 NA NA 100 NA
2016-11-01 01:00:04 938.00 NA NA 28 NA NA
2016-11-01 01:00:04 NA 938.10 NA NA 203 NA
2016-11-01 01:00:04 939.00 NA NA 11 NA NA
2016-11-01 01:00:05 NA 938.15 NA NA 19 NA
2016-11-01 01:00:06 NA 937.20 NA NA 100 NA
2016-11-01 01:00:06 938.00 NA NA 28 NA NA
2016-11-01 01:00:06 NA NA 938.10 NA NA 69
2016-11-01 01:00:06 NA NA 938.10 NA NA 831
2016-11-01 01:00:06 NA 938.10 NA NA 134 NA
时间序列数据的结构如下所示:
str(df_ts)
An ‘xts’ object on 2016-11-01 01:00:03/2016-11-02 12:59:37 containing:
Data: num [1:35797, 1:6] NA NA 938 NA 939 NA NA 938 NA NA ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:6] "Ask" "Bid" "Trade" "Ask_Size" ...
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ:
xts Attributes:
NULL
如何创建5分钟时间序列数据的子集。开始时间和结束时间将由用户定义
样本数据可在以下网址找到:
请帮助您可以使用润滑和应用功能。我假设您的时间戳(日期和时间)位于第一列,我将该列命名为“时间戳”。数据帧是df。首先安装润滑套件。 结果将存储在不同的数据帧df2中
library(lubridate)
# Round to 5 minutes
df$timestamp <- ceiling_date(as.POSIXct(df$timestamp), unit = "5 minutes")
# Create data frame to store results
df2 <- NULL
df2$timestamp <- levels(factor(df$timestamp))
df2 <- apply(df[,2:ncol(df)], 2, function(x)
{
df2 <<- cbind(df2, aggregate(x ~ df$timestamp, FUN = sum)[2])[[ncol(df)-2]]
})
names(df2) <- names(df)
库(lubridate)
#大约5分钟
df$timestamp您可以使用lubridate和apply函数。我假设您的时间戳(日期和时间)位于第一列,我将该列命名为“时间戳”。数据帧是df。首先安装润滑套件。
结果将存储在不同的数据帧df2中
library(lubridate)
# Round to 5 minutes
df$timestamp <- ceiling_date(as.POSIXct(df$timestamp), unit = "5 minutes")
# Create data frame to store results
df2 <- NULL
df2$timestamp <- levels(factor(df$timestamp))
df2 <- apply(df[,2:ncol(df)], 2, function(x)
{
df2 <<- cbind(df2, aggregate(x ~ df$timestamp, FUN = sum)[2])[[ncol(df)-2]]
})
names(df2) <- names(df)
库(lubridate)
#大约5分钟
df$timestamp在XTS包中有一个to.minutes(x,k)
方法。然而,我已经从github安装了这个版本,它领先于CRAN。所以我不完全确定CRAN版本是否有。甚至还有一个to.minutes5()
在XTS包中有一个to.minutes(x,k)
方法。然而,我已经从github安装了这个版本,它领先于CRAN。所以我不完全确定CRAN版本是否有。甚至还有一个to.minutes5()