如何在R中使用dplyr将股票收益数据帧转换为标准化指数？

我有一个每月价格回报的列表，我想把它们转换成可用的价格，这样我就可以绘制时间序列图。我正在尝试使用

dplyr

，但不太明白为什么我使用

cumprod

的解决方案不能像我预期的那样工作

这是我的价格申报表：

|  date       | MSCI_return  |
------------------------------
| 2000-12-29  |   0.000000   |
| 2001-01-31  |   0.037419   |
| 2001-02-28  |  -0.040455   |
|  ...        |   ...        |

以下是缩短版的dput：

prices = structure(list(date = structure(c(11320, 11353, 11381, 11411, 11442), class = "Date"), MSCI_return = c(0, 0.0374195168328921, -0.0404549887278276, 0.00126350901483074, 0.0255771959613151)), .Names = c("date", "MSCI_return"), row.names = c(NA, -5L), class = "data.frame")

以下是目前困扰我的代码：

prices %>% group_by(date) %>% summarise(price = cumprod(MSCI_return + 1))

---

cumprod

不应该给我

1+返回值的累计乘积吗
 您需要使用
mutate
，而不是
summary
，并且您不需要
按（日期）分组
：

您需要使用
mutate
，而不是
summary
，并且不需要
按（日期）分组
：

prices %>%
mutate(price = cumprod(MSCI_return + 1))
        date  MSCI_return     price
1 2000-12-29  0.000000000 1.0000000
2 2001-01-31  0.037419517 1.0374195
3 2001-02-28 -0.040454989 0.9954507
4 2001-03-30  0.001263509 0.9967085
5 2001-04-30  0.025577196 1.0222015