如何在R中拟合季节性ARIMA模型
我想拟合一个季节性ARIMA模型,其中季节为每24小时一次。 但是我如何在R中包含24小时的季节性术语呢?到目前为止,我尝试了以下方法: arimay,顺序=c0,0,2,季节=c0,0,5,方法=ML 但是如果我是正确的,那是一个ARIMA0,0,20,0,5_12模型,所以我希望得到帮助,让它成为一个ARIMA0,0,20,0,5_24模型。。。。如果观察是每小时一次的,则使用周期=24L。如果为每秒,则使用周期=24*60*60,以此类推 例如如何在R中拟合季节性ARIMA模型,r,moving-average,autoregressive-models,R,Moving Average,Autoregressive Models,我想拟合一个季节性ARIMA模型,其中季节为每24小时一次。 但是我如何在R中包含24小时的季节性术语呢?到目前为止,我尝试了以下方法: arimay,顺序=c0,0,2,季节=c0,0,5,方法=ML 但是如果我是正确的,那是一个ARIMA0,0,20,0,5_12模型,所以我希望得到帮助,让它成为一个ARIMA0,0,20,0,5_24模型。。。。如果观察是每小时一次的,则使用周期=24L。如果为每秒,则使用周期=24*60*60,以此类推 例如 # reproducible example
# reproducible example!
# download file from:
# https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&q=stackoverflow
df <- read.csv('multiTimeline.csv', skip=3, header=FALSE, stringsAsFactors = FALSE)
names(df) <- c('Time','Searches')
df$Time <- as.POSIXlt.character(df$Time, tz='UTC',format = '%Y-%m-%dT%H')
plot(df, type='l')
m1 <- arima(x = df$Searches,
order = c(0L,0L,2L),
seasonal=list(order=c(0L,0L,5L), period=24L )
)
> m1
Call:
arima(x = df$Searches, order = c(0L, 0L, 2L), seasonal = list(order = c(0L,
0L, 5L), period = 24L))
Coefficients:
ma1 ma2 sma1 sma2 sma3 sma4 sma5 intercept
1.0827 0.6160 0.6155 0.1403 -0.1472 0.0104 0.6807 52.1477
s.e. 0.0631 0.0566 0.2305 0.2005 0.1445 0.2210 0.2176 2.4497
sigma^2 estimated as 35.69: log likelihood = -575.94, aic = 1169.88
见?arima:
季节ARIMA模型季节部分的规范,
加上默认为frequencyx的周期。这应该是一个
包含组件顺序和周期的列表,但仅包含一个
长度为3的数值向量将转换为具有
规格与订单一致
你说的季节是每24小时一次是什么意思?你在寻找每天重复出现的模式?测量序列的频率是多少?希望此链接[对您有用]数据集的频率是多少?