R 使用日内价格计算每日回报?
从09:30到下午4:00,我每天有1分钟的价格,我需要计算每日日志返回,即日志(当日收盘价/当日开盘价)?如何使用R实现这一点 我的数据看起来像R 使用日内价格计算每日回报?,r,return,time-series,xts,R,Return,Time Series,Xts,从09:30到下午4:00,我每天有1分钟的价格,我需要计算每日日志返回,即日志(当日收盘价/当日开盘价)?如何使用R实现这一点 我的数据看起来像 2014-02-03 09:30:00 10.450000 2014-02-03 09:31:00 10.450000 2014-02-03 09:32:00 10.326600 2014-02-03 09:33:00 10.290000 . . 2014-02-03 04:00:00 10.326500 ... 201
2014-02-03 09:30:00 10.450000
2014-02-03 09:31:00 10.450000
2014-02-03 09:32:00 10.326600
2014-02-03 09:33:00 10.290000
.
.
2014-02-03 04:00:00 10.326500
...
2014-07-31 09:30:00 15.8500
2014-07-31 09:31:00 15.8600
2014-07-31 09:32:00 15.8600
.
2014-07-31 03:50:00 15.9101
2014-07-31 04:00:00 15.9300
您可以使用
apply.daily()
。下面是一个在每日数据上使用apply.monthly()
的示例。概念是一样的
data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix[,"Close"])
apply.monthly(x, function(p) log(last(p)/as.numeric(first(p))))
[,1]
2007-01-31 0.002152642
2007-02-28 0.008169076
2007-03-31 -0.032065389
2007-04-30 0.009559690
2007-05-31 -0.035670840
2007-06-30 0.002430626
数据(样本矩阵)
x