R中正支撑函数的卷积
我想要在R中正支撑函数的卷积,r,integration,convolution,numerical,R,Integration,Convolution,Numerical,我想要在[0,Inf)上定义的两个函数的卷积,比如 f=function(x) (1+0.5*cos(2*pi*x))*(x>=0) 及 使用R的积分函数,我可以做到这一点 cfg=function(x) integrate(function(y) f(y)*g(x-y),0,x)$value 通过搜索网络,似乎有更有效(更准确)的方法(比如使用fft()或convalve())来实现这一点。有这样经验的人能解释一下吗? 谢谢!卷积或fft解决方案是获得离散结果,而不是
[0,Inf)
上定义的两个函数的卷积,比如
f=function(x)
(1+0.5*cos(2*pi*x))*(x>=0)
及
使用R的积分函数,我可以做到这一点
cfg=function(x)
integrate(function(y) f(y)*g(x-y),0,x)$value
通过搜索网络,似乎有更有效(更准确)的方法(比如使用fft()
或convalve()
)来实现这一点。有这样经验的人能解释一下吗?
谢谢!
卷积
或fft
解决方案是获得离散结果,而不是您在cfg
中定义的函数。它们可以为您提供一些常规离散输入的cfg
数值解
fft
用于周期函数(仅限),因此没有任何帮助。但是,convolve
有一种称为“open”的操作模式,它模拟由cfg
执行的操作
请注意,使用type=“open”
,您必须反转第二个序列(请参见?convolve
,“Details”)。您还必须只使用结果的前半部分。以下是c(2,3,5)
与c(7,11,13)
的卷积结果的图示示例,如convolve(c(2,3,5),rev(c)所执行(7,11,13),键入“打开”
:
请注意,前三个元素的计算结果与积分结果类似。后三个元素将用于反向卷积
这是与函数的比较。你的函数,矢量化,用
y <- seq(0,10,by=.01)
plot(y, Vectorize(cfg)(y), type='l')
这些并不完全一致,但卷积要快得多:
max(abs(Vectorize(cfg)(y) - convolve(f(y), rev(g(y)), type='open')[1:1001]/100))
## [1] 0.007474999
benchmark(Vectorize(cfg)(y), convolve(f(y), rev(g(y)), type='open')[1:1001]/100, columns=c('test', 'elapsed', 'relative'))
## test elapsed relative
## 2 convolve(f(y), rev(g(y)), type = "open")[1:1001]/100 0.056 1
## 1 Vectorize(cfg)(y) 5.824 104
这完美地回答了我的问题,对Convalve(with type='open')的图形解释非常精彩。非常感谢,Matthew!
y <- seq(0,10,by=.01)
plot(y, Vectorize(cfg)(y), type='l')
plot(y, convolve(f(y), rev(g(y)), type='open')[1:1001]/100, type='l')
max(abs(Vectorize(cfg)(y) - convolve(f(y), rev(g(y)), type='open')[1:1001]/100))
## [1] 0.007474999
benchmark(Vectorize(cfg)(y), convolve(f(y), rev(g(y)), type='open')[1:1001]/100, columns=c('test', 'elapsed', 'relative'))
## test elapsed relative
## 2 convolve(f(y), rev(g(y)), type = "open")[1:1001]/100 0.056 1
## 1 Vectorize(cfg)(y) 5.824 104