以R计算每天的市场份额
我目前正在开发一个data.table(myDT),它有以下3列:以R计算每天的市场份额,r,data.table,R,Data.table,我目前正在开发一个data.table(myDT),它有以下3列: TRADE_DATE TRADER VOLUME 01-MAY-2013 T1 100 01-MAY-2013 T2 200 01-MAY-2013 T3 500 01-MAY-2013 T4 200 02-MAY-2013 T1 400 02-MAY-2013 T2 500 02-MAY-2013 T3 50 02-MAY-2013 T4 50 我想找到一种方法来计算每个交易者每天的股票交易量
TRADE_DATE TRADER VOLUME
01-MAY-2013 T1 100
01-MAY-2013 T2 200
01-MAY-2013 T3 500
01-MAY-2013 T4 200
02-MAY-2013 T1 400
02-MAY-2013 T2 500
02-MAY-2013 T3 50
02-MAY-2013 T4 50
我想找到一种方法来计算每个交易者每天的股票交易量。目前,我正在计算每天的总交易量,然后与上一个表合并,以计算每个交易者每天的市场份额。有没有更直接的方法来处理data.tables
我在我的代码下附上了她:
daylyVolume<-myDT[,list(DAILY_VOLUME=sum(VOLUME)),by="TRADE_DATE"]
myDT<-merge(myDT,daylyVolume,all=TRUE,by='TRADE_DATE')
myDT$"SHARE_VOLUME"<-100*myDT$"VOLUME"/myDT$"DAILY_VOLUME"
一个简单的方法是:
dt[,list(VOLUME,DAILY_VOLUME=sum(VOLUME),SHARE=VOLUME/sum(VOLUME)*100),by="TRADE_DATE"]
TRADE_DATE VOLUME DAILY_VOLUME SHARE
1: 01-MAY-2013 100 1000 10
2: 01-MAY-2013 200 1000 20
3: 01-MAY-2013 500 1000 50
4: 01-MAY-2013 200 1000 20
5: 02-MAY-2013 400 1000 40
6: 02-MAY-2013 500 1000 50
7: 02-MAY-2013 50 1000 5
8: 02-MAY-2013 50 1000 5
如果您只想计算份额,更有效的方法是:
R> dt[,SHARE:=VOLUME/sum(VOLUME)*100,by="TRADE_DATE"]
R> dt
TRADE_DATE TRADER VOLUME SHARE
1: 01-MAY-2013 T1 100 10
2: 01-MAY-2013 T2 200 20
3: 01-MAY-2013 T3 500 50
4: 01-MAY-2013 T4 200 20
5: 02-MAY-2013 T1 400 40
6: 02-MAY-2013 T2 500 50
7: 02-MAY-2013 T3 50 5
8: 02-MAY-2013 T4 50 5
你想要这个吗
myDT[,list(share= VOLUME/sum(VOLUME)*100),by="TRADE_DATE"]
您能否添加样本数据以使您的示例重现?
myDT[,list(share= VOLUME/sum(VOLUME)*100),by="TRADE_DATE"]