Binance WebSocket订购簿-每次更改深度

下面是一个python脚本，它通过Biance的Websocket API（）订阅订单簿信息

在两个请求中（

btcusdt@depth

和

btcusdt@depth@100ms），每个json负载以不同的深度进行流传输。

请说明这可能是什么原因？我做错什么了吗？或者他们可能会有一些特定的标准，比如一本订单的深度是多少

import json
import websocket

socket='wss://stream.binance.com:9443/ws'

def on_open(self):
    print("opened")
    subscribe_message = {
        "method": "SUBSCRIBE",
        "params":
        [
         "btcusdt@depth@100ms"
         ],
        "id": 1
        }

    ws.send(json.dumps(subscribe_message))

def on_message(self, message):
    print("received a message")

    ###### depths of bid/ask ######
    d = json.loads(message)
    for k, v in d.items():
        if k == "b":
            print(f"bid depth : {len(v)}")
        if k == "a":
            print(f"ask depth : {len(v)}")

def on_close(self):
    print("closed connection")

ws = websocket.WebSocketApp(socket,
                            on_open=on_open,
                            on_message=on_message,
                            on_close=on_close)

ws.run_forever()

btcusdt@depth@100毫秒
btcusdt@depth
您的代码读取最后100毫秒或1000毫秒的差异长度（未指定时间范围时的默认值）。也就是说，远程API只发送差异，而不是完整列表

预计差异的长度会有所不同


例如：

订单簿有2个出价和2个询问：


要价1.02，金额10
要价1.01，金额10
投标价格0.99，金额10
投标价格0.98，金额10

在这段时间内，会增加一个出价，并更新一个提问。因此，消息返回：

"b": [
    [ // added new bid
        0.97,
        10
    ]
],
"a": [
    [ // updated existing ask
        1.01,
        20
    ]
]

您的代码将此消息读取为

bid depth: 1
ask depth: 1

在另一个时间段内，更新两个投标

"b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,
        20
    ],
    [ // updated existing bid
        0.99,
        20
    ]
],
"a": [] // no changes

所以你的代码读作

bid depth: 2
ask depth: 0

"b": [
    [ // updated existing bid
        0.98,
        20
    ],
    [ // updated existing bid
        0.99,
        20
    ]
],
"a": [] // no changes

bid depth: 2
ask depth: 0