3d 绘制三维隐含波动率图

我试图为BAC公司画一个隐含的图表。我做了代码来绘制

隐含波动率

vs

执行价格

（如下）。下面的绘图代码将绘制一个日期（2020年3月27日）的隐含波动率与执行价格的图表

我可以知道我如何编辑我的代码来绘制一个3D图，它可以绘制隐含波动率与执行价格和到期时间的关系吗

install.packages("quantmod")
install.packages("jsonlite")
install.packages("lubridate")
install.packages("fOptions")
library(quantmod)
library(jsonlite)
library(lubridate)
library(fOptions)

# Getting option chain data of Bank of America (all expiries)
CHAIN <- getOptionChain("BAC", NULL)
# Setting maturity of options as T (in years)
maturity <- as.Date(names(CHAIN), format="%b.%d.%Y")
today <- as.Date(Sys.Date(), format="%Y-%m-%d")
T <- as.numeric((maturity - today)/365)
# Interest Rate = 2%pa
r = 0.02;ImpVol<-1:1
# Getting latest price of Bank of America shares
getSymbols("BAC",from=today,to=today,src="yahoo")
S=as.numeric(Ad(`BAC`))
# Plot implied volatility over strike price given market prices of options (blue line)
for (i in 1:length(CHAIN$Mar.27.2020$calls$Strike)){ImpVol[i]<- GBSVolatility(CHAIN$Mar.27.2020$calls$Last[i], "c", S, CHAIN$Mar.27.2020$calls$Strike[i], T[1], r, 0)}

  #GBSVolatility(CHAIN$Mar.27.2020$calls$Last[i], "c", S, CHAIN$Mar.27.2020$calls$Strike[i],0.00274, r, 0)}
length(CHAIN$Mar.27.2020$calls$Strike)
length(ImpVol)
plot(CHAIN$Mar.27.2020$calls$Strike[!is.na(ImpVol)], ImpVol[!is.na(ImpVol)], xlab = "Strike price", ylab = "Implied volatility", lwd =3, type = "l", col
     = "blue")

install.packages（“quantmod”）
install.packages（“jsonlite”）
安装软件包（“lubridate”）
安装程序包（“选项”）
图书馆（quantmod）
图书馆（jsonlite）
图书馆（lubridate）
图书馆（选项）
#获取美国银行期权链数据（所有到期日）
链条