欧式期权，三项式树，C++； 我试图用C++的三叉树模型来定价股票价格。我设法消除了错误，但在运行命令后，它返回了nan作为选项价格。代码如下：

三项式树的源代码：

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// contructor to initialise the data member by list
TriModel(double S0_, double q_, double sigma_, double R_):S0(S0_),q(q_),sigma(sigma_),R(R_)
{
}

/* member function to work out time interval dt
T maturity of the option, N number of time steps*/
void TriModel::Setdt(double T, int N)
{
    T=1;
    dt=T/N;
}

// risk-neutral probability of going up
double TriModel::RiskNeutProb_up()
{
    double v=R-q-0.5*sigma*sigma;
    double dx=sigma*sqrt(3*dt);
    return 0.5*((sigma*sigma*dt+v*v*dt*dt)/(dx*dx)+v*dt/dx);
}

 // calculate the risk neutual probability of going down
double TriModel::RiskNeutProb_down()
{
    double v=R-q-0.5*sigma*sigma;
    double dx=sigma*sqrt(3*dt);
    return 0.5*((sigma*sigma*dt+v*v*dt*dt)/(dx*dx)-v*dt/dx);
}

// calculate the stock price at time step n and node i
double TriModel::S(int N, int i)
{
    double dx=sigma*sqrt(3*dt);
    return S0*exp(i*dx);
}

// return the risk free interest rate R
double TriModel::GetR()
{
    return R;
}

// return time interval dt
double TriModel::Getdt()
{
    return dt;
}

选项的源代码：

#ifndef Proj1_Options06_h
#define Proj1_Options06_h
#include "TriModel01.h"

class EurOption
{
   private:
      int N; //steps to expiry
   public:
      void SetN(int N_){N=N_;}
      int getN(){return N;}
      //Payoff defined to return 0.0
      //for pedagogical purposes.
      //To use a pure virtual function replace by
      //virtual double Payoff(double z)=0;
      virtual double Payoff(double z){return 0.0;}

      //pricing European option by a Trinomial Tree model
      // please implement this function in the accompany Options06.cpp file
      double PriceByCRR(TriModel Model);
};

class Call: public EurOption
{
   private:
      double K; //strike price
   public:
      void SetK(double K_){K=K_;}
      int GetInputData();
      double Payoff(double z);
};

#endif

#include "TriModel01.h"
#include "Proj1_Options06.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

double EurOption::PriceByCRR(TriModel Model)
{
    double pu=Model.RiskNeutProb_up();
    double pd=Model.RiskNeutProb_down();
    double pm=1-pu-pd;
    double Price[N+1];
    for (int i=N; i>=-N;i--)
    {
        Price[i]=Payoff(Model.S(N,i));
    }
    for (int n=N-1; n>=0;n--)
    {
        for (int i=n; i>=-n; i--)
        {
            Price[i]=(pu*Price[i+1]+pm*Price[i]+pd*Price[i-1])*exp(-Model.GetR()*Model.Getdt());
        }
    }
    return Price[0];
}

int Call::GetInputData()
{
   cout << "Enter call option data:" << endl;
   int N;
   cout << "Enter steps to expiry N: "; cin >> N;
   SetN(N);
   cout << "Enter strike price K:    "; cin >> K;
   cout << endl;
   return 0;
}

double Call::Payoff(double z)
{
   if (z>K) return z-K;
   return 0.0;
} 

#包括“TriModel01.h”
#包括“项目选项06.h”
#包括
#包括
使用名称空间std；
双重欧洲：：PriceByCRR（三模型）
{
double pu=Model.risknutprob_up（）；
double pd=Model.risknutprob_down（）；
双pm=1-pu-pd；
双倍价格[N+1]；
对于（int i=N；i>=-N；i--）
{
价格[i]=收益（模型S（N，i））；
}
对于（int n=n-1；n>=0；n--）
{
对于（int i=n；i>=-n；i--）
{
价格[i]=（pu*价格[i+1]+pm*价格[i]+pd*价格[i-1]）*exp（-Model.GetR（）*Model.Getdt（））；
}
}
退货价格[0]；
}
int调用：：GetInputData（）
{
库特K；
cout K）返回z-K；
返回0.0；
} 

主要功能：

#include "TriModel01.h"
#include "Proj1_Options06.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main()
{
   double R=0.05;
   double q=0.03;
   double sigma=0.2;
   double S0;
   cout << "Enter S0: "; cin >> S0;
   cout << endl;

    TriModel Model(S0,q,sigma,R);

    Call Option1;
    Option1.GetInputData();
    cout << "European call option price = "
         << Option1.PriceByCRR(Model)
         << endl << endl;

    /*Put Option2;
    Option2.GetInputData();
    cout << "European put option price = "
         << Option2.PriceByCRR(Model)
         << endl << endl;*/

    return 0;
}

#包括“TriModel01.h”
#包括“项目选项06.h”
#包括
#包括
使用名称空间std；
int main（）
{
双R=0.05；
双q=0.03；
双西格玛=0.2；
双S0；
cout>S0；
cout在PriceByCRR中，您有几个错误，您正在将负索引写入Price数组，这将导致内存损坏

for (int i=-N; i<=N;i++)
{
    Price[i]=Payoff(Model.S(N,i));
}

这些只是我看到的前两个bug…我还发现了另外两个bug，只是看了一眼，但我会让你去弄清楚。
所以，我不确定我是否理解这里的问题。看起来你刚刚在我的膝上扔了一大堆代码，让我帮你调试。你肯定不是这么做的，对吗？因为StackOverflow显然不是一台神奇的调试机器。1）这段代码不完整，我们无法编译。2）运行什么命令？3）什么意思，“什么都没发生”？如果你不给我们一个机会，我们就没有多少机会帮助你，如果你不尝试，我们也不会。你为什么要做这种花哨的事情来为欧式期权定价？就用布莱克-斯科尔斯吧。
for (int n=N-1; n>=0;n++)