Inheritance 调用QuantLib:：Instrument NPV（）方法时无法取消引用空句柄

设置

首先，

使用名称空间QuantLib

来缩短代码片段

继承自

ZeroCouponBondWrapper

继承自

ZeroCouponBond

：其目的只是为构造函数参数设置一些默认值，总体而言，是直接从收益率曲线嵌入定价引擎的设置：

class ZeroCouponBondWrapper :
    public ZeroCouponBond
{
public:
    ZeroCouponBondWrapper(Real faceAmount,
        const Date& maturityDate,
        const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& yieldTermStructure,
        Real redemption);
    virtual ~ZeroCouponBondWrapper();
};

ZeroCouponBondWrapper::ZeroCouponBondWrapper(Real faceAmount,
    const Date& maturityDate,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& yieldTermStructure,
    Real redemption)
    : ZeroCouponBond(2, TARGET(), faceAmount, maturityDate, Following, redemption, Date())
{
    boost::shared_ptr< PricingEngine > discountingBondEngine(new DiscountingBondEngine(Handle< YieldTermStructure >(yieldTermStructure)));
    this->setPricingEngine(discountingBondEngine);
}

它的构造函数实现处理

zerocuponbondwrapper

构造函数：

EquityProtectionCertificate::EquityProtectionCertificate(Real x0,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& dividendTS,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& riskFreeTS,
    const boost::shared_ptr< BlackVolTermStructure >& blackVolTS,
    const Date& maturityDate,
    Real faceAmount,
    Real redemption,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& yieldTermStructure,
    Real startingReferenceValue,
    Real protection,
    Real participation,
    Real cap)
    : ZeroCouponBondWrapper(faceAmount, maturityDate, yieldTermStructure, redemption),
    N_(faceAmount), S0_(x0)
{
    boost::shared_ptr< EuropeanOption > theFloor(new EuropeanOptionWrapper(Option::Call,
        startingReferenceValue,
        maturityDate,
        x0,
        riskFreeTS,
        dividendTS,
        blackVolTS));
    europeanOptions_.push_back(theFloor);
    boost::shared_ptr< EuropeanOption > theCap(new EuropeanOptionWrapper(Option::Call,
        startingReferenceValue * cap,
        maturityDate,
        x0,
        riskFreeTS,
        dividendTS,
        blackVolTS));
    europeanOptions_.push_back(theCap);
}

（

N

和

S0

只是其他私有

double

变量）

问题

---

在构造函数中调用

this->NPV（）

时，它返回正确的值：这意味着正确调用了

setPricinGenEngine（）

。但是，当您在

CalculateNPV（）

内部调用

this->NPV（）

时，它不会返回任何值：相反，它返回一个异常，该异常表示

空句柄不能被取消引用。你能解释一下我使用
this->NPV（）
和/或继承概念的错误吗？
你也可以发布
EquityProtectionCertificate
的构造函数吗？当然可以，Luigi。。。好的，我不想说它在我的机器上工作，但它在我的机器上工作；至少是零优惠券部分，因为我缺少
EuropeanOptionWrapper
类的代码。你确定引发异常的是
this->NPV（）
，而不是选项上对
NPV
的调用吗？嗯。。。我说过。让我再深入一点，我不想写这么多的手稿，只是因为问题不一致而取消它。也就是说，既然你已经在证书中存储了这两个选项，如果您也存储了绑定而不是从它继承，那么可能会更简单…您是否也可以发布
EquityProtectionCertificate
的构造函数？当然，Luigi。。。好的，我不想说它在我的机器上工作，但它在我的机器上工作；至少是零优惠券部分，因为我缺少
EuropeanOptionWrapper
类的代码。你确定引发异常的是
this->NPV（）
，而不是选项上对
NPV
的调用吗？嗯。。。我说过。让我再深入一点，我不想写这么多的手稿，只是因为问题不一致而取消它。也就是说，既然你已经在证书中存储了这两个选项，如果你也存储了债券，而不是继承债券，可能会更简单。。。
EquityProtectionCertificate::EquityProtectionCertificate(Real x0,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& dividendTS,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& riskFreeTS,
    const boost::shared_ptr< BlackVolTermStructure >& blackVolTS,
    const Date& maturityDate,
    Real faceAmount,
    Real redemption,
    const boost::shared_ptr< YieldTermStructure >& yieldTermStructure,
    Real startingReferenceValue,
    Real protection,
    Real participation,
    Real cap)
    : ZeroCouponBondWrapper(faceAmount, maturityDate, yieldTermStructure, redemption),
    N_(faceAmount), S0_(x0)
{
    boost::shared_ptr< EuropeanOption > theFloor(new EuropeanOptionWrapper(Option::Call,
        startingReferenceValue,
        maturityDate,
        x0,
        riskFreeTS,
        dividendTS,
        blackVolTS));
    europeanOptions_.push_back(theFloor);
    boost::shared_ptr< EuropeanOption > theCap(new EuropeanOptionWrapper(Option::Call,
        startingReferenceValue * cap,
        maturityDate,
        x0,
        riskFreeTS,
        dividendTS,
        blackVolTS));
    europeanOptions_.push_back(theCap);
}

double EquityProtectionCertificate::CalculateNPV()
{
    double npv = 0.0;
    npv += this->NPV();
    npv += (europeanOptions_[0]->NPV() * N_ / S0_);
    npv -= (europeanOptions_[1]->NPV() * N_ / S0_);
    return npv;
}