用Java计算多元正态CDF

有没有人知道一个可靠、准确的库来计算Java中的多变量正态分布（MVN）CDF？我在找类似的东西。我需要能够做到的尺寸高达10或更多。大多数统计/数学库都没有此功能。能够计算对数概率是一个加号

从一开始，似乎没有提到其他一些语言的免费实现。虽然一个直接的java实现会令人震惊，但我会接受其他语言的实现，这些语言不需要许可证（例如，不是MATLAB或IMSL），并且可以用最小的开销从java轻松调用

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（这个问题是a的导数，我试图计算正态随机变量排序的概率…如果您有兴趣尝试直接使用其他数学方法解决问题，请检查一下。）

在做了一些额外的研究之后，看来以下是最合理的方法

多元正态CDF的计算并不简单（特别是对于大维度），已经有几篇关于这个主题的学术论文。Alan Genz教授有一系列Fortran-77子程序，用于计算各种多元密度和CDF，可在其页面上找到：

从一些代码中可以看出，用另一种语言重新实现并不容易，这可能就是为什么除非有人为此付费，否则无法实现的原因。在研究阶段，很多数学/数值编程都是用Fortran编写的，所以大部分最好的代码都是在Fortran中编写的

因此，为了获得最佳结果，最好直接使用JNI或JNA调用（本机编译的）Fortran子例程。JNA似乎是最容易实现的，遵循如下说明：。通过使用它和其他一些参考，我实现了JavaJNAFortran链接，以便能够调用MVNEXP（期望值）和MVNDST（cdf）子例程。您可以在此处查看代码：

• 爪哇：
• Fortran（已修改）和Makefile：

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还要指出的是：对于某些二元分布和其他在commons math中找不到的东西，确实存在本机Java代码；它是根据上面的来源改编的：。这是一个非常好的数学库，我到目前为止还并没有找到。

添加到OP的解决方案中（例如：最好的选择是fortran代码，并没有其他确定的接近），获得纯java库的一种方法是使用f2j编译器（fortran到java）

我发现它生成的代码非常可行（例如，这个minpack库：）。我记得唯一的烦恼是数组从“1”开始而不是从“0”开始，但是这可以通过一个简单的包装函数轻松地处理（如果您愿意的话）

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@安德鲁：如果你真的转换它，我会感兴趣的

如果您可以在R中执行所需的操作，那么您可能可以使用从Java调用R。我知道有几种从Java调用R的方法；它有点慢，除非你只需要使用一两次，否则可能不是一种好方法；除了一些你可以用纸包装的nit麻烦（比如数组从'1'和'0'开始），我发现它生成的代码非常可行（例如，这个minpack库：）；如果你真的转换了，我会interested@MattS. 如果他们能转化大部分布拉斯和拉帕克，看起来很有希望。如果我继续下去，我一定会看一看的。你应该考虑发表评论作为答案；我会投票支持它，我认为这对其他任何寻找类似信息的人都有好处。我正在搜索Scala的多元正态累积分布函数，但Java也可以。如何使用您的代码？我可以直接使用你的github文件吗？我需要那些Fortran文件，对吗？你能告诉我怎么做吗？github中的文档没有那么广泛。非常感谢。