MATLAB中的基数约束投资组合
我正在进行投资组合优化。在MATLAB的帮助下,我用quadprog计算了给定预期收益的投资组合的风险。现在我想在其中添加基数约束,这使它成为一个混合整数规划 我已经看到了混合整数规划和gaoptimset的MATLAB帮助,它说如果我们有整数约束,那么我们就不能指定等式约束。 但我有两个等式约束 权重之和=1 w1+w2+w3+wn=1 基数约束 支持w=KMATLAB中的基数约束投资组合,matlab,optimization,portfolio,nonlinear-optimization,quantitative-finance,Matlab,Optimization,Portfolio,Nonlinear Optimization,Quantitative Finance,我正在进行投资组合优化。在MATLAB的帮助下,我用quadprog计算了给定预期收益的投资组合的风险。现在我想在其中添加基数约束,这使它成为一个混合整数规划 我已经看到了混合整数规划和gaoptimset的MATLAB帮助,它说如果我们有整数约束,那么我们就不能指定等式约束。 但我有两个等式约束 权重之和=1 w1+w2+w3+wn=1 基数约束 支持w=K 有人能帮我学习非线性混合整数规划吗可能的答案太多了,或者好的答案对于这种格式来说太长了。请添加详细信息以缩小答案集或隔离一个可以在几段中
有人能帮我学习非线性混合整数规划吗可能的答案太多了,或者好的答案对于这种格式来说太长了。请添加详细信息以缩小答案集或隔离一个可以在几段中回答的问题。亲爱的,如果答案很长,您可以通过电子邮件发送给我mukeshkumarpareek@gmail.com或者,如果你有一个在线链接的答案,那么你可以提供给我一个链接在这里。提前感谢,请考虑阅读和阅读-仔细和彻底的网页。没有人会通过电子邮件给你回复,而在其他地方寄存一个长的回复会破坏这样做的目的。