Matlab 如何确定协方差的显著性

我想知道是否有办法确定协方差的显著性？那么，如果有两个收益向量，然后计算协方差，如何确定协方差是否与零显著不同？有没有办法确定协方差的标准偏差？

协方差要么为零，要么不为零。理论上没有不确定性。实际上，您可能会担心舍入错误

在matlab中，我认为可以很安全地说，除非找到的协方差的数量级至少比向量中的元素少10，否则可能会有显著的协方差

否则，您可能需要更彻底地检查您的结果

实例

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如果向量包含绝对值总计为5000000的值，并且找到的协方差类似于0.001，那么它肯定是重要的。

是的，但正如@Luis Mendo所提到的，协方差有尺度问题，因此它的标准化版本，即相关性可能是更好的测试方法。这是检验其重要性的一种方法。

Dennis感谢您的回答。。但是，如果您有例如小时数据，ln（price_tt-price_tt-1）之间的差异将非常小，其中tt=例如t天的1200小时，而tt-1在t天将为1100小时。E[X]和E[Y]将很小，因此X-E[X]和Y-E[Y]之间的差异将很小，将这两个数字相乘将得到更小的数字。因此，我对协方差估计的重要性表示怀疑。。在matlab中我得到：1.0e-03*0.0029 0.0005 0.0005 0。2229@Dennis当然，协方差要么为零，要么不是。但是估计的协方差确实与之相关。因此，如果估计的协方差（样本协方差）很小，那么询问真实协方差为零的置信度（或概率）是有意义的。谢谢@Luis Mendo，你知道如何计算置信度或概率水平吗？@user3599734抱歉，我不知道。但是这个问题非常适合谢谢你，@LuisMendo我已经把这个问题贴在了你关于统计的建议上，我的问题已经得到了回答。谢谢大家的建议