Optimization Mosek在大型MIQCQP上无限期运行

我们有一个大规模的MIQCQP问题。问题大小：

Decision vars: ~9K (with 3K continuous and 6K integral vars)
Objective: 1 Linear expression
Constraints (linear): 35K linear constraints (9K lower bound + 9K upper bound + remaining inequality constraints)
Constraints (Quadratic): 1 quad constraint (with Q matrix size as 3K*3K, which is PSD)

当我们使用Mosek（通过Cvxpy）时，它无限期地运行（在分支绑定逻辑中）。此外，从mosek日志中：

BEST_INT_OBJ

和

REL_GAP（%）

始终显示

NA

由于此问题包含专有数据，因此难以共享

有没有什么一般的技巧或窍门来加速这个问题

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（奇怪的是，古洛比可以在不到一分钟的时间内解决同一个问题）

我们可以通过改变容差级别来获得次优解决方案吗？不同的解决方案使用不同的技术来解决您的问题，因此如果您用古洛比找到了一个好的解决方案，为什么要用另一个解算器复制这种性能？如果BEST_INT_OBJ是NA，那么它还没有找到任何整数解，所以更改公差可能不会有多大帮助。您可以尝试增加用于启发式的参数。最好的方法就是写信给Mosek的支持者。谢谢Michal！设置初始猜测是否有助于MIQCQP优化器？@pqrz这通常会有所帮助，但起点必须是可行的。但是，在cvxpy中无法将初始点传递给Mosek。