Python 2.7 Zipline v0.8.3如何提取交易详情和每日头寸;增益数据表
将示例文件作为Python 2.7 Zipline v0.8.3如何提取交易详情和每日头寸;增益数据表,python-2.7,pandas,zipline,Python 2.7,Pandas,Zipline,将示例文件作为 run_algo.py -c dual_moving_average.conf -o dual_moving_average.pickle 从那以后,我如何在一次完整的回溯测试运行后打印Quantopian网站上显示的交易详细信息和每日头寸及收益数据表 我正在寻找一个python而不是ipython的解决方案(我在这个阶段不需要绘图),并尽可能将数据格式化为json 到目前为止,我试过类似的方法 import cPickle as pickle import pyfolio a
run_algo.py -c dual_moving_average.conf -o dual_moving_average.pickle
从那以后,我如何在一次完整的回溯测试运行后打印Quantopian网站上显示的交易详细信息和每日头寸及收益数据表
我正在寻找一个python而不是ipython的解决方案(我在这个阶段不需要绘图),并尽可能将数据格式化为json
到目前为止,我试过类似的方法
import cPickle as pickle
import pyfolio as pf
with open('./dual_moving_average.pickle', 'rb') as handle:
perf_manual = pickle.load(handle)
returns, positions, transactions, gross_lev = pf.utils.extract_rets_pos_txn_from_zipline(perf_manual)
pf.create_full_tear_sheet(returns, positions=positions, transactions=transactions,
gross_lev=gross_lev)
它可以工作,但我不知道如何从那里提取表格你能补充吗?@jezrael:要想重现这种情况,首先必须安装拉链和皮夹。然后从zipline的示例文件夹运行
run_algo.py-c dual_moving_average.conf-o dual_moving_average.pickle
,然后打开python控制台并输入上述命令。此外,您还必须是Quantopian社区的成员,才能知道他们如何在其网站上提供我所需的信息。您可以使用“”