Python QuantLib：从点构建折扣曲线

我刚刚开始使用QuantLib并开始了解各种功能。问题是我有一个假设的点曲线，如下所示

即期利率=0.0， 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0]

斑点= [0.0, 5.25, 5.43, 5.76, 6.02, 6.28, 6.55, 6.82, 6.87, 7.1, 7.21, 7.26, 7.31, 7.43, 7.48, 7.54, 7.67, 7.8, 7.79, 7.93, 8.07]

当我尝试创建折扣曲线和折扣句柄时，我得到了错误，因为我的许多期限是浮动1.5、2.5等等

import matplotlib
matplotlib.use('macosx')
import matplotlib.pyplot as plt
import QuantLib as ql

#create a bond
issueDate = ql.Date(15, 1, 2015)
maturityDate = ql.Date(15, 1, 2025)
tenor = ql.Period(ql.Semiannual)
calendar = ql.UnitedStates()
businessConvention = ql.Unadjusted
dateGeneration = ql.DateGeneration.Backward
monthEnd = False
schedule = ql.Schedule (issueDate, maturityDate, tenor, calendar, businessConvention, businessConvention, dateGeneration, monthEnd)

# Now lets build the coupon
dayCount = ql.Thirty360()
couponRate = .06
coupons = [couponRate]

settlementDays = 0
faceValue = 100
bond = ql.FixedRateBond(settlementDays, faceValue, schedule, coupons, dayCount)

today = ql.Date(30, ql.January, 2020)
nodes = [today + Period(n, Years) for n in spot_tenors] #this is where I get the error

discount_curve = ql.ZeroCurve(nodes, spots, ql.Actual360())
discount_handle = ql.YieldTermStructureHandle(discount_curve)
bond.setPricingEngine(ql.DiscountingBondEngine(discount_handle))

我得到的错误是

Traceback (most recent call last):
  File "/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.6/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py", line 3319, in run_code
    exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)
  File "<ipython-input-301-cc1508b12a56>", line 1, in <module>
    [today + Period(n, Years) for n in tenors]
  File "<ipython-input-301-cc1508b12a56>", line 1, in <listcomp>
    [today + Period(n, Years) for n in tenors]
  File "/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.6/site-packages/QuantLib/QuantLib.py", line 183, in __init__
    _QuantLib.Period_swiginit(self, _QuantLib.new_Period(*args))
TypeError: Wrong number or type of arguments for overloaded function 'new_Period'.
  Possible C/C++ prototypes are:
    Period::Period()
    Period::Period(Integer,TimeUnit)
    Period::Period(Frequency)
    Period::Period(std::string const &)

回溯（最近一次呼叫最后一次）：
文件“/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.6/site packages/IPython/core/interactiveshell.py”，第3319行，运行代码
exec（代码对象、self.user\u全局、self.user\n）
文件“”，第1行，在
[今天+期限（n年）为n年，以期为单位]
文件“”，第1行，在
[今天+期限（n年）为n年，以期为单位]
文件“/Users/prasadkamath/anaconda2/envs/Pk/lib/python3.6/site packages/QuantLib/QuantLib.py”，第183行，在__
_量程周期\开关（自身、量程周期、新量程周期（*args））
TypeError：重载函数“new_Period”的参数数量或类型错误。
可能的C/C++原型包括：
句号：：句号（）
句点：：句点（整数，时间单位）
周期：：周期（频率）
句点：：句点（标准：：字符串常量&）

---

你知道我该如何解决这个问题，还是我遗漏了什么吗？

你发布的代码中肯定遗漏了什么，因为它不会产生那个错误。您的错误与

Period

对象的构造有关，该对象应为：

• ql.Period（'6M'）

  用于作为输入的字符串

• ql.Period（6，ql.Months）

  用于整数作为期间数和时间单位对象

在任何情况下，构造ZeroCurve的方法都是：

dates = [ql.Date(31,12,2019),  ql.Date(31,12,2020),  ql.Date(31,12,2021)]
zeros = [0.01, 0.02, 0.03]
curve = ql.ZeroCurve(dates, zeros, ql.ActualActual(), ql.TARGET())

然后，您可以使用年分数或日期获得折扣系数：

curve.discount(1.5)
curve.discount(ql.Date(15,6,2021))

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非常感谢David，这非常有帮助-非常感谢。奇怪的是使用相同的代码，如果我使用非浮点数，我得到了答案，也就是说，如果我使用的是[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]和相应的点，我不会得到错误。因此，出于某种原因，代码

节点=[今天+期间（n，年）为n（按即期期限）]

不喜欢n的浮点值。关于Period对象构造注释，我看不到在任何地方都明确构造了它，我是否又遗漏了什么？