Python 运行时错误：根目录未括起来

我得到一个运行时错误：

from options import ComputeIV

PUT = -1
Call = 1

evalDate = "03/01/2017"
expiration = "07/07/2017";
quoteTime = "20170103T210000"
forwardBid = 84.19 
forwardAsk = 84.20  
riskFree = .015 
strike = 45.0
oBid = 0.10
oAsk = 0.17
oType = PUT

sigma = ComputeIV.pTest(evalDate, expiration, quoteTime, oType, forwardBid, forwardAsk, riskFree, strike, oBid, oAsk)

print "from python sigma = %f" % sigma

回溯（最近一次呼叫最后一次）：
文件“cboelivedata.py”，第575行，在
main（）
文件“cboelivedata.py”，第400行，主
sigma=计算时间（评估日期、到期日、报价时间、oType、转发出价、转发任务、无风险、罢工、oBid、oAsk）
运行时错误：根未括起来：f[0.05,0.4]->[-1.350000e-01，-2.434993e-02]
[idf@node3python]$

---

这里有什么我做得不对吗？您使用的是黑色公式。在Black-Scholes欧式期权框架下，期权价格是波动率的递增函数

您的平分波动率的最小和最大范围是

0.05

和

0.40

。它们够好吗？您的看跌期权资金不足，因此需要高波动性

让我们检查一下你的射程。转到，然后输入信息，如我所做的：

您的解算器可以为您提供的最大看跌期权价格约为0.0797，但您的报价为0.135。因此，没有解决方案，您的对分根解算器告诉您这一点是正确的

您需要增加波动范围。尝试：

Traceback (most recent call last):
  File "cboelivedata.py", line 575, in <module>
    main()
  File "cboelivedata.py", line 400, in main
    sigma = ComputeIV.pTest(evalDate, expiration, quoteTime, oType, forwardBid, forwardAsk, riskFree, strike, oBid, oAsk)
RuntimeError: root not bracketed: f[0.05,0.4] -> [-1.350000e-01,-2.434993e-02]
[idf@node3 python]$

您可能不需要1.00（这太大了），但您得到了这个想法-您将需要调整您的根解算范围

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试试看，你会得到你的隐含波动率。

谢谢你的建议。是否有正确的方法根据选项的bis/ask动态更改范围，还是最好只保留一个范围来处理所有问题？@Ivan将其保留为固定范围，并在必要时进行调整。

Traceback (most recent call last):
  File "cboelivedata.py", line 575, in <module>
    main()
  File "cboelivedata.py", line 400, in main
    sigma = ComputeIV.pTest(evalDate, expiration, quoteTime, oType, forwardBid, forwardAsk, riskFree, strike, oBid, oAsk)
RuntimeError: root not bracketed: f[0.05,0.4] -> [-1.350000e-01,-2.434993e-02]
[idf@node3 python]$

Real min = .05, max = 1.00;