如何在Python中为有效的边界添加额外的约束?
我有一个每个资产的预期收益和波动率表,还有这些资产的协方差矩阵,最后,这些资产中的一些是寻求回报的一部分,其余的资产是寻求负债的一部分,我想为寻求回报和寻求负债加上权重解释 我正在使用优化方法来解决有效边界,但我想在优化问题中添加两个约束。我的优化问题是:如何在Python中为有效的边界添加额外的约束?,python,optimization,constraints,Python,Optimization,Constraints,我有一个每个资产的预期收益和波动率表,还有这些资产的协方差矩阵,最后,这些资产中的一些是寻求回报的一部分,其余的资产是寻求负债的一部分,我想为寻求回报和寻求负债加上权重解释 我正在使用优化方法来解决有效边界,但我想在优化问题中添加两个约束。我的优化问题是: Minimise Volatility x subject to portfolio returns = target
Minimise Volatility
x
subject to portfolio returns = target
Sum of weights = 1
我想添加两个附加约束
搜索权重的返回总和=0.65
寻求权重的负债总额=0.35
我的代码编写为:
def efficient_return(mean_returns, cov_matrix, target):
num_assets = len(mean_returns)
args = (mean_returns, cov_matrix)
def portfolio_return(weights):
return portfolio_annualised_performance(weights, mean_returns, cov_matrix)[1]
constraints = ({'type': 'eq', 'fun': lambda x: portfolio_return(x) - target},
{'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x) - 1})
bounds = tuple((0,1) for asset in range(num_assets))
result = sco.minimize(portfolio_volatility, num_assets*[1./num_assets,], args=args, method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints)
return result
def efficient_frontier(mean_returns, cov_matrix, returns_range):
efficients = []
for ret in returns_range:
efficients.append(efficient_return(mean_returns, cov_matrix, ret))
return efficients
我的投资组合清单是:
lista_labels = ['Global Equity', 'TIPS','Long Duration Bonds – Gov’t / Credit', 'Long Duration Bonds – Credit',
'High Yield Bonds','Emerging Market Bonds','Real Estate (Broad Market)','Global REITs',
'Commodities','Private Infrastructure','25-year Government Bond','Broad Hedge Funds (Universe)'
,'Public Infrastructure','Tactical Asset Allocation','Core Plus Fixed Income']
我的寻回名单是:
lista_RS = ['Global Equity','High Yield Bonds','Emerging Market Bonds','Real Estate (Broad Market)',
'Global REITs','Commodities','Private Infrastructure','Broad Hedge Funds (Universe)',
'Public Infrastructure','Tactical Asset Allocation']
我的责任是:
lista_LS = ['TIPS','Long Duration Bonds – Gov’t / Credit','Long Duration Bonds – Credit','25-year Government Bond',
'Core Plus Fixed Income']
我想复制这个表。提前感谢。寻求回报0.65意味着什么?整个投资组合的构成为65%的多头?0.35是什么意思?整个投资组合的构成是35%的空头头寸?寻求回报和寻求负债的成分加起来必须是1吗?嗨,亲爱的开发者。是的,返回搜索列表中资产的权重总和必须为0.65。另一方面,负债表中资产的权重总和必须为0.35。所有资产(寻求回报和寻求负债)的权重之和必须为1。我希望你能帮助我。提前感谢。请不要只发布代码作为答案,还要解释代码的作用以及它是如何解决问题的。带有解释的答案通常更有帮助,质量更好,更容易吸引选票。
constraints = (
{'type': 'eq', 'fun': lambda x: portfolio_return(x) - target},
{'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x) - 1},
{'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x[x>0]) - 0.65},
{'type': 'eq', 'fun': lambda x: np.sum(x[x>0]) - 0.35}
)