Python 使用自相关和协方差生成随机资产回报

我正在测试不同的系统交易策略，以了解它们对投资组合绩效指标（波动性、回报率、夏普）的影响，并希望通过模拟实现这一点。我希望生成资产回报，并通过回溯测试运行它，并比较所述指标的差异。为了生成资产回报，我尝试了以下方法：

循环块分别引导每个资产类别

循环块引导所有资产收益（保持协方差）

从多元正态分布中随机生成的收益

虽然这些返回生成方法确实提供了一些见解，但它们有以下限制：

不考虑每个资产类别之间的协方差

我不确定这种方法的有效性。每个资产类别具有不同的理想块长度，以保持其各自的自相关性；此处只能使用一个块长度来表示所有资产类别

不考虑每个资产类别内的自相关性

是否有任何方法可以随机生成保持自相关和协方差的资产回报