fPortfolio:运行LPM优化时出错

当我运行

mean

LPM优化时，我得到以下错误：

match.fun中的错误(spec@model$param$tau）：
'spec@model$param$tau'不是函数、字符或符号

我已经将估计器设置为
lpmEstimator
，并键入
LPM
。有人知道我如何解决这个问题吗？
正如您在
getAnywhere（“lpmEstimator”）
中所看到的，有必要为用于获取估计值的
fAssets:：assetsLPM
指定参数

这在这里起作用：

lppData  <-  100*LPP2005.RET[,1:6]
spec <- portfolioSpec()
spec@model$type="LPM"
#getAnywhere("lpmEstimator")
#lpmEstimator(lppData)
#fAssets::assetsLPM(lppData,apply(lppData,2,mean),a=2)
getEstimator(spec) #to retrieve the current setting 
setEstimator(spec)="lpmEstimator"
spec@model$param$tau= colMeans #the target return.
spec@model$param$a=2

#optimize, without shortselling
frontier3 <- portfolioFrontier(lppData, spec = spec,constraints="LongOnly");
getWeights(frontier3)
frontierPoints(frontier3)

# > frontierPoints(frontier3)
# targetRisk targetReturn
# 1  0.12609343 0.0000406634
# 2  0.11470167 0.0017901986
# 3  0.10794259 0.0035397338
# 4  0.10303948 0.0052892689
# 5  0.10060581 0.0070388041

# 9  0.10151888 0.0140369448
# 10 0.10475357 0.0157864800
# 11 0.10911567 0.0175360152

# 18 0.16347904 0.0297827615
# 19 0.17379682 0.0315322967
# 20 0.18448599 0.0332818318
# 21 0.19548564 0.0350313670
# 22 0.20674621 0.0367809022

# 29 0.29024846 0.0490276485
# 30 0.30260866 0.0507771836
# 31 0.31503911 0.0525267188
# 32 0.32753181 0.0542762540

# 49 0.55299710 0.0840183521
# 50 0.56844009 0.0857678860
# attr(,"control")
# targetRisk targetReturn         auto 
# "Cov"       "mean"       "TRUE" 

谢谢你的回答。什么是colMeans？它包含什么？我知道tau是什么，它是投资者在LPM优化中想要的最小可接受回报率。我想将其设置为4%，或0.04。我该怎么做？如果我设置
spec@model$param$tau请参见
？colMeans。它计算
数据的平均值。frame
，在本例中，将其用作
tau
。对于您自己的
tau`请参见编辑。很抱歉再次打扰您，但它仍然不起作用。我有一个对象X，有11列，第一列日期，2:11是股票。47排。当然，我使用as.timeSeries（X）。你如何定义tau呢？如果我定义tau来模拟这个对象的大小，我会得到以下错误：
eval中的错误（调用，parent.frame（））：dims[product 470]与对象的长度不匹配[22090]
在传递data.frame（x[，2:11]）时忽略
date
列
mtau=function(x)rep(0.04,ncol(x))
spec@model$param$tau=mtau #the target return.