在r中下载股票指数组件时间序列数据的更快方法

我想优化我去检索股票价格所需的时间

我使用了以下建议的方法：

我将索引组件列表存储在.csv文件中

library(tseries)
library(timeDate)


symbols <- read.csv("/home/robo/workspace/R-Test/sp500.csv", header = F, stringsAsFactors = F)
nrStocks = length(symbols[,1])

dateStart<-"2000-01-01"

z <- zoo()

for (i in 1:nrStocks) {

    cat("Downloading ", i, " out of ", nrStocks , "\n")
    x <- get.hist.quote(instrument = symbols[i,], start = dateStart, quote = "AdjClose", retclass = "zoo", quiet = T)
    z <- merge(z, x)
}

库（tseries）
图书馆（时间日期）
符号你说你想使用quantmod，但没有显示任何使用它的尝试。你可以简单地用一些实际符号替换nrStocks向量以使此可复制。Scott-添加了子集示例，但不知道它是否是苹果对苹果，因为我想检索大量的股票。谢谢
library(tseries)
library(timeDate)


symbols <- c("AAPL","IBM","CSCO")
nrStocks = length(symbols)

dateStart<-"2000-01-01"

z <- zoo()

for (i in 1:nrStocks) {

    cat("Downloading ", i, " out of ", nrStocks , "\n")
    x <- get.hist.quote(instrument = symbols, start = dateStart, quote = "AdjClose", retclass = "zoo", quiet = T)
    z <- merge(z, x)
}