R 多因素训练函数的应用
我有一个包含3种货币的时间序列,我正试图使用train函数来计算它。虽然我能够在仅使用1种货币时执行回归,因此不包括因子,但当我使用3种货币的时间序列时,我得到以下警告: 错误:分类的模型类型错误 此外,其中2种货币没有完整时间序列期间的数据 以下是有关守则:R 多因素训练函数的应用,r,time-series,regression,r-caret,R,Time Series,Regression,R Caret,我有一个包含3种货币的时间序列,我正试图使用train函数来计算它。虽然我能够在仅使用1种货币时执行回归,因此不包括因子,但当我使用3种货币的时间序列时,我得到以下警告: 错误:分类的模型类型错误 此外,其中2种货币没有完整时间序列期间的数据 以下是有关守则: myTimeControl <- trainControl(method = "timeslice",initialWindow = 99,horizon = 6,fixedWindow = TRUE) plsFitTime
myTimeControl <- trainControl(method = "timeslice",initialWindow =
99,horizon = 6,fixedWindow = TRUE)
plsFitTime <- train(ForwardLocalRate~.,
data = mydata,method = "lm",
preProc = c("center", "scale"), trControl = myTimeControl)
myTimeControl我不知道您是如何读取数据的,但我认为您需要指定数据的类型
尝试:
ytrain
应该需要数据帧,而不是xts
对象(没有train
方法)。否则,我们需要一个小的可复制的例子来了解。那么,用它来表示时间序列的最佳方法是什么呢?此外,如果某些日期有1个结果,而其他日期有3个结果。
y <-read.csv ("mydata ", colClasses=c("ForwardLocalRate"="character"))