R：如何将xts列延迟一天

想象一组日内数据，例如每小时一次。多亏了Google和Joshua对其他人的宝贵回答，我在xts对象中创建了新的列，其中包含每日打开/高/低/关闭值。这些是应用于日内间隔的每日值，因此同一天的所有行在特定列中具有相同的值。由于HLC值是前瞻性的，所以我想将它们移到第二天。让我们只关注一个名为Prev.Day.Close的专栏

实际情况： My Prev.Day.Close column caries当前的正确值。所有“2010-01-01:？”行的值相同-2010-01-01交易日收盘。因此，现在不是前一天，专栏名称是这样说的

我需要的是：

将Prev.Day.Close列延迟到集合的第二天

我不能使用lag（）延迟它，因为它是按行（而不是按天）工作的。它不能是固定的日历日，如：

C <- ave(x$Close, .indexday(x), FUN = last)
index(C) <- index(C) + 86400
x$Prev.Day.Close <- C

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C如果我理解正确，这里有一种方法：

require(xts)
# sample data
dt <- .POSIXct(seq(1, 86400*4, 3600), tz="UTC")-1
x <- xts(seq_along(dt), dt)
# get the last value for each calendar day
daily.last <- apply.daily(x, last)
# merge the last value of the day with the origianl data set
y <- merge(x, daily.last)
# now lag the last value of the day and carry the NA forward
# y$daily.last <- na.locf(lag(y$daily.last))
y$daily.last <- lag(y$daily.last)
y$daily.last <- na.locf(y$daily.last)

require（xts）
#样本数据
这正是我想做的。你的例子清晰易懂。我设法在代码中实现了您的解决方案。非常感谢你，约书亚。不幸的是，我不能投票，直到一些声誉水平。