将forecast:：ma（）的结果作为矩阵并计算RMSE

我对R真的很陌生。我正试图计算R的一些MA[n]预测。 这是我的密码

# simple reproducible example
set.seed(0); factory <- round(rnorm(84), 1)
library(forecast)
factory.ts <- ts(factory, start = 1947, frequency = 12)
fit_EMA <- ma(factory.ts, order=5)

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此外，如何计算RMSE或其他误差方法

forecast:：ma

或

TTR:：SMA

，

TTR:：EMA

在摘要中未给出计算的误差度量。或者我错过了一个库函数？

预测：：ma（）的结果总是一个

“ts”

对象。虽然当您将

fit_EMA

打印到屏幕上时，它显示为一个矩阵（因为

frequence=12

所以您有12列），但它本质上是一个向量。您可以使用

str（fit\u EMA）

对其进行检查。你能行

mat <- matrix(fit_EMA, ncol = 12, byrow = TRUE)

1.您能否运行

dput（工厂）

并将结果添加到您的问题中？2.随软件包带来的

ma

？3.您是否显示了

factory.ts

或

fit\u EMA

？

mat <- matrix(fit_EMA, ncol = 12, byrow = TRUE)

MSE <- mean((fit_EMA - factory.ts) ^ 2, na.rm = TRUE)
# [1] 0.55876
RMSE <- sqrt(MSE)
# [1] 0.7475025