从0.7.7升级quantstrat 0.7.8，然后旧代码不起作用

我已将quantstrat软件包从0.7.7（安装于2013年1月7日）升级到0.7.8，但旧代码无法正常工作。看来我们不能在买入或卖出之前下任何进场单，只能执行出场单。这里是细节。有人知道add.rule或applyStrategy函数发生了重大变化，或者报告了相同的问题

我们通过add.rule（）设置交易规则

我们遇到的问题是，当我们运行applyStrategy时，没有收到进入信号。。。。。。getOrderbook似乎有“买”和“卖”

但是getOrderBook（）记录了订单中的“买”和“卖”。。。。。

---

同时，order.prices被系统设置为“0”，order.status被系统设置为“替换”和Prefer“Price”

很难准确地理解您的问题是什么：“没有输入信号”，“orderbook有买卖”（无论这意味着什么），“order.prices被设置为0”

我看到您正在使用自己的订单大小调整功能，这可能与此有关吗？您可以尝试删除订单大小调整函数以进行测试，只是为了检查是否正在执行输入订单

否则，我建议您提供一个完整的示例，以便我可以运行它并进行检查

请注意，quantstrat正在进行大量开发，代码几乎每天都会进行修补，尽管版本号可能并不总是会增加。因此，请确保您始终下载最新的代码

嗯,

---

Jan Humme。

Jan，我只升级了quantstrat，但发现需要为blotter做些什么。那么现在，旧代码运行良好。非常感谢你的提醒。从现在起，我将仔细监控软件包的状态。

    add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoSell",sigval=TRUE,orderqty=(-1*tradeSize),osFUN='osSUS',ordertype='market',TxnFees="calcTxnFee",prefer='Open'),type='enter',label=gExitLabel)
    add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoBuy", sigval=TRUE,orderqty=tradeSize,osFUN='osBuy',ordertype='market',TxnFees="calcTxnFee",prefer='Price'),type='enter',label=gEnterLabel)
    add.rule(f,'ruleSignal',arguments=list(sigcol="DoStop", sigval=TRUE,orderqty=-1*tradeSize,osFUN='osStop',ordertype='stoplimit',threshold='StopLevel',TxnFees="calcTxnFee"),type='risk',label='Stop')

 applyStrategy(rs, rs)  only applied sell signal ........(not buy)

[1] "2010-11-18 09:00:00 ABC -65660 @ 4.6"
[1] "2010-12-07 09:00:00 ABC -37509 @ 5.17"