使用IBrokers包的问题

我试图用最简单的代码使用IBrokers包，如下所示：

library(IBrokers)

tws <- twsConnect()

aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="wa")

# run an infinite-loop ( <C-c> to break )
reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
        eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
        file=aapl.csv)

close(aapl.csv)
close(tws)

一切都挂了

整个日志如下：

R version 2.13.0 (2011-04-13)
Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Computing
ISBN 3-900051-07-0
Platform: x86_64-pc-mingw32/x64 (64-bit)

> library(IBrokers)
Loading required package: xts
Loading required package: zoo

Attaching package: 'zoo'

The following object(s) are masked from 'package:base':

    as.Date, as.Date.numeric

IBrokers version 0.9-3:
Implementing API Version 9.64
This software comes with NO WARRANTY.  Not intended for production use!
See ?IBrokers for details
Warning messages:
1: package 'IBrokers' was built under R version 2.13.2
2: package 'xts' was built under R version 2.13.2
3: package 'zoo' was built under R version 2.13.2
>
> tws <- twsConnect()
>
> aapl.csv <- file("AAPL.csv", open="a")
>
> # run an infinite-loop ( <C-c> to break )
> reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"),
+         eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1),
+         file=aapl.csv)
2 -1 2104 Market data farm connection is OK:cashfarm
2 -1 2104 Market data farm connection is OK:usfarm
2 -1 2106 HMDS data farm connection is OK:ushmds2a
2 1 321 Error validating request:-'oc' : cause - Incorrect generic tick list of 100,101,104,106,165,221,225,236.  Legal ones for (STK) are: 100(Option Volume),101(Option Open Interest),104(Historical Volatility),105(Average Opt Volume),106(Option Implied Volatility),107(Close Implied Volatility),125(Bond analytic data),165(Misc. Stats),166(CScreen),225(Auction),233(RTVolume),236(inventory),258/47(Fundamentals),291(Close Implied Volatility),293(TradeCount),294(TradeRate),295(VolumeRate),318(LastRTHTrade),370(ParticipationMonitor),370(ParticipationMonitor),377(CttTickTag),377(CttTickTag),381(IB Rate),384(RfqTickRespTag),384(RfqTickRespTag),387(DMM),388(Issuer Fundamentals),391(IBWarrantImpVolCompeteTick),407(FuturesMargins),411(Real-Time Historical Volatility)

> (Command cancelled)
>
> close(aapl.csv)
> close(tws)

R版本2.13.0（2011-04-13）
版权所有（C）2011统计计算基础
ISBN 3-900051-07-0
平台：x86_64-pc-mingw32/x64（64位）
>图书馆（IBrokers）
正在加载所需的包：xts
装载所需包裹：zoo
附上包裹：“动物园”
以下对象已从“package:base”屏蔽：
as.Date，as.Date.numeric
IBrokers版本0.9-3：
实现API版本9.64
此软件不提供保修。不用于生产用途！
有关详细信息，请参见IBrokers
警告信息：
1:包“IBrokers”是在R版本2.13.2下构建的
2:包“xts”是在R版本2.13.2下构建的
3：软件包“zoo”是在R版本2.13.2下构建的
>
>tws
>aapl.csv
>#运行无限循环（中断）
>需求数据（tws、twsSTK（“AAPL”），
+eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV（1），
+文件=aapl.csv）
2-1 2104市场数据场连接正常：现金场
2-1 2104市场数据场连接正常：usfarm
2-1 2106 HMDS数据场连接正常：ushmds2a
2 1 321验证请求时出错：-“oc”：原因-100101104106165221225236的通用勾号列表不正确。STK的法定交易量为：100（期权成交量）、101（期权未平仓）、104（历史波动率）、105（期权平均成交量）、106（期权隐含波动率）、107（收盘隐含波动率）、125（债券分析数据）、165（杂项统计数据）、166（CScreen）、225（拍卖）、233（实时成交量）、236（存货）、258/47（基本面）、291（收盘隐含波动率）、293（交易计数）、294（交易利率）、295（交易量）、318（最新交易）、370（参与监控）、370（参与监控）、377（交易量监控）、377（交易量监控）、381（IB利率）、384（交易量监控）、384（交易量监控）、387（交易量监控）、388（发行人基本面）、391（交易量监控）、407（未来市场）、411（实时历史波动率）
>（命令取消）
>
>关闭（aapl.csv）
>关闭（tws）

---

我在这里做错了什么？非常感谢您对解析或指向引用的指针的任何想法。

错误表明您的勾号列表不好。如果您将其与它报告的有效勾号列表进行比较，您会发现221是罪魁祸首。谢天谢地，执行

？reqMktData

告诉我们您可以使用

勾号来指定您自己的勾号列表ics

选项。所以只需执行以下操作

> reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
         eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
         file=aapl.csv, tickGenerics="100,101,104,106,165,225,236")

---

你应该很乐意去。

我个人还没有看到这个问题，而且IBGateway几乎全天候运行。根据IB的文档，它似乎是有效的。

> reqMktData(tws, twsSTK("AAPL"), 
         eventWrapper=eWrapper.MktData.CSV(1), 
         file=aapl.csv, tickGenerics="100,101,104,106,165,225,236")